Сравнение EISMX с FMIMX

С начала года, EISMX показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FMIMX в 0.25%

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 7.70%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.