PortfoliosLab logo
Сравнение EISMX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EISMX и FMIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.14%
122.94%
EISMX
FMIMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.08

FMIMX:

-0.12

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.01

FMIMX:

-0.02

Коэф-т Омега

EISMX:

1.00

FMIMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.06

FMIMX:

-0.11

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.18

FMIMX:

-0.35

Индекс Язвы

EISMX:

8.13%

FMIMX:

7.12%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.92%

FMIMX:

20.96%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

FMIMX:

-59.12%

Текущая просадка

EISMX:

-17.00%

FMIMX:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.59% соответственно.


EISMX

С начала года

-7.19%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-1.77%

5 лет

4.78%

10 лет

3.88%

FMIMX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-8.27%

1 год

-3.25%

5 лет

11.11%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FMIMX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и FMIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: -0.08
FMIMX: -0.12
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.01
FMIMX: -0.02
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.00
FMIMX: 1.00
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: -0.06
FMIMX: -0.11
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: -0.18
FMIMX: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.12
EISMX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FMIMX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FMIMX в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FMIMX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.00%
-14.82%
EISMX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FMIMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.65%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
13.13%
EISMX
FMIMX