PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISMX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с FMIMX

Последнее обновление 6 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или FMIMX.

Корреляция

Корреляция между EISMX и FMIMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
369.69%
132.32%
EISMX
FMIMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.01

FMIMX:

0.10

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.08

FMIMX:

0.26

Коэф-т Омега

EISMX:

1.01

FMIMX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.01

FMIMX:

0.13

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.02

FMIMX:

0.37

Индекс Язвы

EISMX:

5.36%

FMIMX:

4.49%

Дневная вол-ть

EISMX:

13.68%

FMIMX:

16.53%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

FMIMX:

-59.12%

Текущая просадка

EISMX:

-13.97%

FMIMX:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.97% соответственно.

EISMX

С начала года

-3.80%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-6.12%

1 год

-0.21%

5 лет

3.88%

10 лет

4.34%

FMIMX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-0.01%

1 год

1.99%

5 лет

9.88%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EISMX и FMIMX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и FMIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.010.10
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.080.26
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.011.03
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.010.13
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.020.37
EISMX
FMIMX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.01
0.10
EISMX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FMIMX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FMIMX в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		0.16%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.22%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FMIMX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.97%
-11.24%
EISMX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FMIMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.70%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.70%
4.45%
EISMX
FMIMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab