PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.43%
7.28%
EISMX
FMIMX

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 5.74% против 4.18% соответственно.


EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

12.43%

1 год

24.51%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

FMIMX

С начала года

17.37%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

7.28%

1 год

23.97%

5 лет (среднегодовая)

8.84%

10 лет (среднегодовая)

4.18%

Основные характеристики


EISMXFMIMX
Коэф-т Шарпа1.951.44
Коэф-т Сортино2.742.08
Коэф-т Омега1.331.25
Коэф-т Кальмара1.212.21
Коэф-т Мартина10.897.45
Индекс Язвы2.30%3.22%
Дневная вол-ть12.85%16.60%
Макс. просадка-53.04%-59.12%
Текущая просадка-0.72%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FMIMX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и FMIMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.951.44
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.742.08
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.25
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.212.21
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.897.45
EISMX
FMIMX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.44
EISMX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FMIMX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMIMX в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FMIMX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
0
EISMX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FMIMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.50%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
6.17%
EISMX
FMIMX