Сравнение EISMX с FMIMX

С начала года, EISMX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FMIMX в 0.20%

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.