PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXFMIMX
Дох-ть с нач. г.20.76%16.82%
Дох-ть за 1 год33.76%29.20%
Дох-ть за 3 года8.03%3.47%
Дох-ть за 5 лет12.20%8.45%
Дох-ть за 10 лет12.78%4.29%
Коэф-т Шарпа2.701.70
Коэф-т Сортино3.812.44
Коэф-т Омега1.471.30
Коэф-т Кальмара4.711.89
Коэф-т Мартина15.089.02
Индекс Язвы2.24%3.19%
Дневная вол-ть12.51%16.96%
Макс. просадка-45.32%-59.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и FMIMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FMIMX

С начала года, EISMX показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 12.78% против 4.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
8.88%
EISMX
FMIMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FMIMX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08
FMIMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.70
EISMX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FMIMX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FMIMX в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
2.30%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%0.60%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FMIMX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EISMX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FMIMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.09%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
5.98%
EISMX
FMIMX