- ISIN
- US2779026986
- CUSIP
- 277902698
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 апр. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции EISMX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EISMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) показал доход в -1.95% с начала года и -4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EISMX составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EISMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EISMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 1.85% | -7.71% | 4.02% | -1.70% | 0.72% | -1.95% | ||||||
| 2025 | 2.19% | -4.80% | -1.98% | -1.64% | 2.95% | 2.09% | -0.22% | 0.29% | -3.70% | -1.62% | 0.95% | -0.01% | -5.66% |
| 2024 | 0.66% | 5.22% | 3.52% | -6.09% | 4.26% | -0.94% | 5.81% | 1.83% | 2.21% | -1.26% | 5.80% | -3.85% | 17.64% |
| 2023 | 6.21% | -3.72% | -1.26% | -0.09% | -3.13% | 7.46% | 3.79% | -1.93% | -3.86% | -3.33% | 8.78% | 5.52% | 14.01% |
| 2022 | -7.15% | 0.44% | 2.16% | -5.55% | 0.57% | -7.13% | 8.40% | -2.56% | -7.98% | 8.70% | 6.91% | -3.90% | -8.77% |
| 2021 | -3.33% | 6.14% | 5.70% | 6.21% | 0.12% | -0.99% | 1.33% | 0.94% | -4.60% | 6.30% | -3.66% | 6.94% | 22.02% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.94, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2002.
- This fund captured 103.03% of S&P 500 Index gains but only 94.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 103.03%
- Участие в снижении
- 94.25%
Комиссия
Комиссия EISMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EISMX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.52 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $3.02 | $1.05 | $3.54 | $4.33 | $3.68 | $2.45 | $2.15 | $1.11 | $1.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 6.55% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $3.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $4.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составляет 12.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.32%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.66%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 1y 28d | 1y 5moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.39%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 10d | 7mo 18dсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.10%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| EISMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -56.78% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -9.10% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -18.90% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -25.43% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -33.92% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -0.74% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.72% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.97% | +5.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EISMX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EISMX