PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2779026986
CUSIP277902698
ЭмитентEaton Vance
Дата выпуска30 апр. 2002 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EISMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EISMX с FLKSX, EISMX с MSJIX, EISMX с IJH, EISMX с TMCPX, EISMX с FGKFX, EISMX с VIEIX, EISMX с SPY, EISMX с XMMO, EISMX с FTHNX, EISMX с FMIMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
14.29%
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund показал доход в 20.76% с начала года и 33.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составила 12.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.76%24.30%
1 месяц4.62%4.09%
6 месяцев13.79%14.29%
1 год33.76%35.42%
5 лет (среднегодовая)12.20%13.95%
10 лет (среднегодовая)12.78%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%5.22%3.52%-6.09%4.26%-0.94%5.81%1.83%2.21%-1.26%20.76%
20236.21%-3.72%-1.26%-0.09%-3.13%7.46%3.79%-1.93%-3.86%-3.33%8.78%5.52%14.01%
2022-7.15%0.44%2.16%-5.55%0.57%-7.13%8.40%-2.56%-7.98%8.70%6.91%-3.90%-8.77%
2021-3.33%6.14%5.70%6.21%0.12%-0.99%1.33%0.94%-4.60%6.30%-3.66%6.94%22.02%
2020-1.30%-9.89%-18.22%13.54%7.25%0.36%3.20%4.79%-4.54%0.78%13.33%6.22%11.31%
20197.78%5.69%1.74%5.24%-3.19%6.98%2.20%-0.26%0.78%-1.24%3.37%1.63%34.65%
20184.31%-3.77%0.71%-0.03%2.83%0.89%3.43%4.44%-0.11%-9.86%3.33%-10.38%-5.55%
20170.00%5.06%0.21%1.06%1.32%2.60%1.69%-1.31%3.14%3.51%4.88%0.35%24.71%
2016-5.09%1.79%6.95%1.05%2.96%-0.65%1.59%0.71%-0.71%-4.34%5.32%1.78%11.24%
2015-1.47%6.69%0.87%-0.90%1.70%2.15%2.62%-5.46%-3.56%7.15%2.72%-2.36%9.77%
2014-4.50%3.43%-0.57%-0.87%0.71%3.02%-3.45%3.99%-3.91%5.90%2.59%-0.65%5.18%
20137.06%1.99%3.71%-0.05%1.98%0.24%5.63%-2.33%4.36%3.69%2.37%2.87%36.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EISMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.90
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$1.05$3.54$4.33$3.68$2.53$2.15$1.11$1.00$1.74$0.76$0.15

Дивидендный доход

2.30%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.54$3.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.33$4.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$0.00$3.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2013$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.32%10 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.3225 мар. 2010 г.604
-39.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-23.39%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.158
-23.1%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-19.81%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.3684 дек. 2023 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.92%
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)