PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2779026986

CUSIP

277902698

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EISMX с FLKSX EISMX с IJH EISMX с MSJIX EISMX с TMCPX EISMX с FGKFX EISMX с VIEIX EISMX с SPY EISMX с XMMO EISMX с FTHNX EISMX с FMIMX
Популярные сравнения:
EISMX с FLKSX EISMX с IJH EISMX с MSJIX EISMX с TMCPX EISMX с FGKFX EISMX с VIEIX EISMX с SPY EISMX с XMMO EISMX с FTHNX EISMX с FMIMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.43%
12.53%
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund показал доход в 20.89% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

12.43%

1 год

25.02%

5 лет (среднегодовая)

3.28%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%5.22%3.52%-6.09%4.26%-0.94%5.81%1.83%2.21%-1.26%20.89%
20236.21%-3.72%-1.26%-0.09%-3.13%7.46%3.79%-1.93%-3.86%-3.33%8.78%2.69%10.95%
2022-7.15%0.44%2.16%-5.55%0.57%-7.13%8.40%-2.56%-7.98%8.70%6.91%-12.75%-17.17%
2021-3.33%6.14%5.70%6.21%0.12%-0.99%1.33%0.94%-4.60%6.30%-3.66%-3.85%9.71%
2020-1.30%-9.90%-18.22%13.54%7.25%0.36%3.20%4.79%-4.54%0.78%1.84%6.22%0.03%
20197.78%5.69%1.74%5.24%-3.19%6.98%2.20%-0.26%0.78%-1.24%3.37%-4.87%26.03%
20184.31%-3.77%0.71%-0.03%2.83%0.89%3.43%4.44%-0.11%-9.86%3.33%-15.78%-11.25%
20170.00%5.06%0.21%1.06%1.32%2.60%1.69%-1.31%3.14%3.51%4.88%-2.89%20.68%
2016-5.09%1.79%6.95%1.05%2.96%-0.65%1.59%0.71%-0.71%-4.34%5.32%-1.69%7.45%
2015-1.47%6.69%0.87%-0.90%1.70%2.15%2.62%-5.46%-3.56%7.15%2.72%-8.51%2.86%
2014-4.50%3.44%-0.57%-0.87%0.71%3.02%-3.45%3.99%-3.91%5.90%2.59%-3.60%2.07%
20137.06%2.00%3.71%-0.05%1.98%0.24%5.63%-2.33%4.36%3.69%2.37%2.24%35.21%

Комиссия

Комиссия EISMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EISMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.53
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.743.39
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.47
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.213.65
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8916.21
EISMX
^GSPC

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.53
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.0420192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.53%
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund показал максимальную просадку в 53.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.04%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.793
-41.84%29 нояб. 2019 г.7823 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.319
-28.82%17 нояб. 2021 г.33417 мар. 2023 г.41611 нояб. 2024 г.750
-28.01%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.216
-23.1%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
3.97%
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)