Сравнение EISMX с BBGSX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 9.86%/yr vs 10.49%/yr for BBGSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и BBGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BBGSX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям BBGSX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.49% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
BBGSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам EISMX и BBGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 9.27% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -2.18% | 21.47% |
Correlation
The correlation between EISMX and BBGSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EISMX and BBGSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. BBGSX — Ранг доходности на риск
EISMX
BBGSX
Сравнение EISMX c BBGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | BBGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.84 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и BBGSX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и BBGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -37.95% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -16.72% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -26.11% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -37.95% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -37.95% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -3.52% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.48% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.55% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и BBGSX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.40%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.94% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 14.36% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 18.73% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.88% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.96% | -2.14% |
Сравнение комиссий EISMX и BBGSX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BBGSX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и BBGSX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and BBGSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGSX has higher volatility (4.94%) compared to EISMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs BBGSX's -37.95%.
BBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и BBGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор