PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXFLKSX
Дох-ть с нач. г.21.00%13.01%
Дох-ть за 1 год30.02%25.67%
Дох-ть за 3 года-0.10%7.20%
Дох-ть за 5 лет3.45%12.24%
Коэф-т Шарпа2.352.04
Коэф-т Сортино3.272.87
Коэф-т Омега1.411.37
Коэф-т Кальмара1.283.54
Коэф-т Мартина13.3412.11
Индекс Язвы2.25%2.12%
Дневная вол-ть12.77%12.58%
Макс. просадка-53.04%-36.70%
Текущая просадка-0.63%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и FLKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FLKSX

С начала года, EISMX показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 13.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
2.95%
EISMX
FLKSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FLKSX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34
FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.11

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и FLKSX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.04
EISMX
FLKSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FLKSX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FLKSX в 2.06%


TTM2023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FLKSX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.07%
EISMX
FLKSX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FLKSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.25%
EISMX
FLKSX