PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с FLKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с FLKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, EISMX returned 3.52%/yr vs 9.13%/yr for FLKSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью 9.49%.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

FLKSX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и FLKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%16.12%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		9.49%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%

Correlation

The correlation between EISMX and FLKSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.86

The correlation between EISMX and FLKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с SPY
Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIXFLKSX с VWIAX

Доходность на риск

EISMX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXFLKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.72

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.53

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.45

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

8.35

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. FLKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLKSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXFLKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.72

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FLKSX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FLKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXFLKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-36.70%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-8.87%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-16.53%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-17.82%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-0.41%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.58%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.59%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FLKSX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXFLKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.20%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.93%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.62%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.83%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.43%

+2.43%

Сравнение комиссий EISMX и FLKSX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FLKSX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности FLKSX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.73%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and FLKSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs FLKSX's -36.70%.

FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и FLKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор