PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.62%
2.85%
EISMX
FLKSX

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 10.78%.


EISMX

С начала года

17.80%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

9.29%

1 год

22.39%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

5.54%

FLKSX

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.97%

1 год

19.58%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EISMXFLKSX
Коэф-т Шарпа1.811.55
Коэф-т Сортино2.552.20
Коэф-т Омега1.311.28
Коэф-т Кальмара1.112.64
Коэф-т Мартина10.058.87
Индекс Язвы2.29%2.16%
Дневная вол-ть12.75%12.34%
Макс. просадка-53.04%-36.70%
Текущая просадка-3.25%-3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FLKSX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и FLKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.811.55
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.552.20
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.28
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.112.64
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.058.87
EISMX
FLKSX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.55
EISMX
FLKSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FLKSX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FLKSX в 2.10%


TTM2023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.10%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FLKSX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-3.02%
EISMX
FLKSX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FLKSX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеют волатильность 4.15% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.06%
EISMX
FLKSX