PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с FLKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с FLKSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, EISMX returned 3.52%/yr vs 9.68%/yr for FLKSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью 10.06%.

EISMX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.89%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.84%

FLKSX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.96%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.09%
1 год
19.60%
3 года*
16.44%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и FLKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.61%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%15.89%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		10.06%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%

Correlation

The correlation between EISMX and FLKSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.85

The correlation between EISMX and FLKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX
Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIXFLKSX с VWIAX

Доходность на риск

EISMX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISMXFLKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.64

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.44

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.37

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

8.09

-8.88

EISMX vs. FLKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FLKSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FLKSX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FLKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXFLKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-36.70%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-8.87%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-16.53%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-17.82%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-1.60%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.56%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.59%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FLKSX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXFLKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.43%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.19%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.81%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.83%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.42%

+2.42%

Сравнение комиссий EISMX и FLKSX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FLKSX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что сопоставимо с доходностью FLKSX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.67%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.69%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and FLKSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.29%) compared to FLKSX (3.43%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs FLKSX's -36.70%.

FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и FLKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор