PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.43%
13.56%
EISMX
FGKFX

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 36.57%.


EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

12.43%

1 год

24.51%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

FGKFX

С начала года

36.57%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

13.56%

1 год

45.73%

5 лет (среднегодовая)

22.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EISMXFGKFX
Коэф-т Шарпа1.952.35
Коэф-т Сортино2.743.04
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара1.212.83
Коэф-т Мартина10.8912.58
Индекс Язвы2.30%3.62%
Дневная вол-ть12.85%19.39%
Макс. просадка-53.04%-41.65%
Текущая просадка-0.72%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FGKFX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EISMX и FGKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.35
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.743.04
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.42
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.212.83
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8912.58
EISMX
FGKFX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.35
EISMX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FGKFX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности FGKFX в 0.07%


TTM20232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.07%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FGKFX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-1.54%
EISMX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FGKFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
5.65%
EISMX
FGKFX