PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISMX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с FGKFX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или FGKFX.

Корреляция

Корреляция между EISMX и FGKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.12%
-15.30%
EISMX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.47

FGKFX:

-0.09

Коэф-т Сортино

EISMX:

-0.58

FGKFX:

0.06

Коэф-т Омега

EISMX:

0.93

FGKFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.35

FGKFX:

-0.09

Коэф-т Мартина

EISMX:

-1.14

FGKFX:

-0.35

Индекс Язвы

EISMX:

7.30%

FGKFX:

7.02%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.50%

FGKFX:

27.03%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

FGKFX:

-41.65%

Текущая просадка

EISMX:

-19.66%

FGKFX:

-22.31%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -17.36%.

EISMX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-6.56%

5 лет

4.74%

10 лет

3.40%

FGKFX

С начала года

-17.36%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-1.95%

5 лет

18.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EISMX и FGKFX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: -0.47
FGKFX: -0.09
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: -0.58
FGKFX: 0.06
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 0.93
FGKFX: 1.01
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: -0.35
FGKFX: -0.09
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: -1.14
FGKFX: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.09
EISMX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FGKFX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности FGKFX в 0.05%

TTM202420232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FGKFX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.66%
-22.31%
EISMX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FGKFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.29%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
16.83%
EISMX
FGKFX