PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXFGKFX
Дох-ть с нач. г.20.76%36.17%
Дох-ть за 1 год33.76%51.34%
Дох-ть за 3 года8.03%8.16%
Дох-ть за 5 лет12.20%24.55%
Коэф-т Шарпа2.702.72
Коэф-т Сортино3.813.47
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара4.712.91
Коэф-т Мартина15.0814.63
Индекс Язвы2.24%3.60%
Дневная вол-ть12.51%19.35%
Макс. просадка-45.32%-40.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EISMX и FGKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FGKFX

С начала года, EISMX показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 36.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
18.07%
EISMX
FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FGKFX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08
FGKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 14.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.63

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и FGKFX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.72
EISMX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FGKFX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FGKFX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
2.30%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%0.60%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.07%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FGKFX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EISMX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FGKFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
5.11%
EISMX
FGKFX