PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISMX с MSJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с MSJIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или MSJIX.

Корреляция

Корреляция между EISMX и MSJIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EISMX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.77%
72.16%
EISMX
MSJIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.08

MSJIX:

0.28

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.01

MSJIX:

0.57

Коэф-т Омега

EISMX:

1.00

MSJIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.06

MSJIX:

0.11

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.18

MSJIX:

1.01

Индекс Язвы

EISMX:

8.13%

MSJIX:

6.96%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.92%

MSJIX:

25.49%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

MSJIX:

-76.37%

Текущая просадка

EISMX:

-17.00%

MSJIX:

-55.33%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у MSJIX с доходностью 0.30%.

EISMX

С начала года

-7.19%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-1.77%

5 лет

4.78%

10 лет

3.88%

MSJIX

С начала года

0.30%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

1.69%

1 год

8.36%

5 лет

8.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EISMX и MSJIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSJIX: 1.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и MSJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг риск-скорректированной доходности MSJIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: -0.08
MSJIX: 0.28
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.01
MSJIX: 0.57
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.00
MSJIX: 1.07
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: -0.06
MSJIX: 0.11
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: -0.18
MSJIX: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSJIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.28
EISMX
MSJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и MSJIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MSJIX в 0.55%

TTM202420232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.55%0.56%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и MSJIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MSJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.00%
-55.33%
EISMX
MSJIX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и MSJIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.65%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
14.01%
EISMX
MSJIX