PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с MSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EISMX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISMX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%38.79%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISMX показывает доходность -4.80%, а MSJIX немного выше – -4.68%.

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с IJHEISMX с SPYEISMX с XMMO
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с MEGIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с MFWIXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX

Сравнение комиссий EISMX и MSJIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EISMX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.01

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.55

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.62

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

5.59

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между EISMX и MSJIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и MSJIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MSJIX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и MSJIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EISMXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-75.26%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.32%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-74.10%

+54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-44.59%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-36.15%

+30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.58%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и MSJIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISMXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.47%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.09%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

22.37%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

31.82%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

32.82%

-13.99%