PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с MSJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXMSJIX
Дох-ть с нач. г.20.76%8.07%
Дох-ть за 1 год33.76%26.06%
Дох-ть за 3 года8.03%-19.70%
Дох-ть за 5 лет12.20%9.92%
Коэф-т Шарпа2.701.27
Коэф-т Сортино3.811.92
Коэф-т Омега1.471.23
Коэф-т Кальмара4.710.45
Коэф-т Мартина15.084.84
Индекс Язвы2.24%5.82%
Дневная вол-ть12.51%22.27%
Макс. просадка-45.32%-75.26%
Текущая просадка0.00%-52.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EISMX и MSJIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и MSJIX

С начала года, EISMX показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью 8.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
7.86%
EISMX
MSJIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и MSJIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.


MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08
MSJIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.84

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.27
EISMX
MSJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и MSJIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MSJIX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
2.30%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%0.60%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.70%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и MSJIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MSJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-52.45%
EISMX
MSJIX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и MSJIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.09%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.54%
EISMX
MSJIX