PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с MSJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISMX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.43%
8.93%
EISMX
MSJIX

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью 9.20%.


EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

12.43%

1 год

24.51%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

MSJIX

С начала года

9.20%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

8.93%

1 год

27.75%

5 лет (среднегодовая)

8.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EISMXMSJIX
Коэф-т Шарпа1.951.25
Коэф-т Сортино2.741.86
Коэф-т Омега1.331.22
Коэф-т Кальмара1.210.45
Коэф-т Мартина10.894.71
Индекс Язвы2.30%5.89%
Дневная вол-ть12.85%22.24%
Макс. просадка-53.04%-75.26%
Текущая просадка-0.72%-51.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и MSJIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.


MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EISMX и MSJIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.951.25
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.741.86
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.22
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.210.45
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.894.71
EISMX
MSJIX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.25
EISMX
MSJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и MSJIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MSJIX в 1.68%


TTM20232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.68%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и MSJIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MSJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-51.95%
EISMX
MSJIX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и MSJIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.50%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
6.82%
EISMX
MSJIX