PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с MSJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, EISMX returned 3.85%/yr vs -8.12%/yr for MSJIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EISMX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for MSJIX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -2.07%.

EISMX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.78%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-4.49%
3 года*
7.21%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.64%

MSJIX

1 день
-2.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.50%
1 год
17.47%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-1.95%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%38.79%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-2.07%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Correlation

The correlation between EISMX and MSJIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.62

The correlation between EISMX and MSJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с SPY
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDXMSJIX с GCCHX

Доходность на риск

EISMX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXMSJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.95

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.51

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.70

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

4.97

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSJIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.95

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EISMX и MSJIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MSJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-75.26%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.91%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-25.89%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-74.10%

+54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-43.08%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-36.29%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

3.72%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и MSJIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.90%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.57%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

14.78%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.43%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

31.86%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

32.63%

-13.77%

Сравнение комиссий EISMX и MSJIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и MSJIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности MSJIX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.55%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and MSJIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSJIX has higher volatility (7.57%) compared to EISMX (3.90%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs MSJIX's -75.26%.

MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и MSJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор