PortfoliosLab logo
Сравнение EISMX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EISMX и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EISMX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,138.37%
759.55%
EISMX
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

0.15

IJH:

0.04

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.35

IJH:

0.21

Коэф-т Омега

EISMX:

1.04

IJH:

1.03

Коэф-т Кальмара

EISMX:

0.13

IJH:

0.03

Коэф-т Мартина

EISMX:

0.41

IJH:

0.11

Индекс Язвы

EISMX:

6.49%

IJH:

7.02%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.58%

IJH:

21.55%

Макс. просадка

EISMX:

-45.32%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

EISMX:

-13.68%

IJH:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.12% соответственно.


EISMX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-9.34%

1 год

2.76%

5 лет

14.15%

10 лет

10.54%

IJH

С начала года

-8.51%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-0.44%

5 лет

14.66%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и IJH

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.


График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: 0.15
IJH: 0.04
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.35
IJH: 0.21
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.04
IJH: 1.03
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: 0.13
IJH: 0.03
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: 0.41
IJH: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.04
EISMX
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и IJH

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IJH в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
3.88%3.63%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.46%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и IJH

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.68%
-15.66%
EISMX
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и IJH

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.64%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
14.60%
EISMX
IJH