PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXIJH
Дох-ть с нач. г.21.13%20.05%
Дох-ть за 1 год31.55%38.95%
Дох-ть за 3 года-0.01%6.02%
Дох-ть за 5 лет3.54%12.25%
Дох-ть за 10 лет5.89%10.38%
Коэф-т Шарпа2.402.29
Коэф-т Сортино3.353.22
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара1.272.57
Коэф-т Мартина13.7013.72
Индекс Язвы2.24%2.73%
Дневная вол-ть12.80%16.35%
Макс. просадка-53.04%-55.07%
Текущая просадка-0.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и IJH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и IJH

С начала года, EISMX показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
10.96%
EISMX
IJH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и IJH

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70
IJH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJH, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJH, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJH, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJH, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и IJH

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.29
EISMX
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и IJH

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IJH в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и IJH

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
EISMX
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и IJH

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
5.26%
EISMX
IJH