Сравнение ACMVX с OTCAX
ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, ACMVX returned 9.47%/yr vs 11.89%/yr for OTCAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACMVX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for OTCAX.
Доходность
Сравнение доходности ACMVX и OTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMVX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям OTCAX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.89% соответственно.
ACMVX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.47%
- Всё время*
- 10.08%
OTCAX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.38%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACMVX и OTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 17.35% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 5.38% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
Correlation
The correlation between ACMVX and OTCAX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ACMVX and OTCAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMVX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск
ACMVX
OTCAX
Сравнение ACMVX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMVX | OTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.01 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 0.02 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMVX и OTCAX
Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и OTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMVX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.19% | -74.39% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.46% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -21.05% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -36.85% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.24% | -36.85% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.55% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -23.02% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 6.61% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMVX и OTCAX
Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 3.51%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMVX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.13% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 14.55% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 17.81% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.41% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.03% | -2.65% |
Сравнение комиссий ACMVX и OTCAX
ACMVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMVX и OTCAX
Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности OTCAX в 15.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 12.50% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 15.90% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
ACMVX and OTCAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCAX has higher volatility (5.13%) compared to ACMVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs OTCAX's -74.39%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMVX и OTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор