PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMVX с TEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACMVX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.41% соответственно.

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPXACMVX с GTSGX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SAGWX

Сравнение комиссий ACMVX и TEGAX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ACMVX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.76

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

4.56

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между ACMVX и TEGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и TEGAX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности TEGAX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и TEGAX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, примерно равная максимальной просадке TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACMVXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-53.30%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.74%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-41.38%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-41.38%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-7.61%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.27%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.84%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и TEGAX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 4.19%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACMVXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.35%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.39%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

23.95%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

24.93%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.12%

-5.67%