PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMVX с TEGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACMVX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.80%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-1.21%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.53% соответственно.

ACMVX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.93%
1 год
9.16%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.83%

TEGAX

1 день
1.10%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-4.32%
1 год
16.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
5.57%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPXACMVX с JVMIX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIXTEGAX с TVLYX

Сравнение комиссий ACMVX и TEGAX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ACMVX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

5.00

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между ACMVX и TEGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и TEGAX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности TEGAX в 11.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.00%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.54%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и TEGAX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, примерно равная максимальной просадке TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACMVXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-53.30%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.89%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-41.38%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-41.38%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.60%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.27%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.86%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и TEGAX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 4.06%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACMVXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.31%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.43%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

23.96%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

24.91%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.12%

-5.67%