PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMVX с FASEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACMVX returned 8.93%/yr vs 10.97%/yr for FASEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACMVX charges 0.97%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.97% соответственно.

ACMVX

1 день
0.95%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.90%
1 год
16.16%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.93%

FASEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.58%
6 месяцев
17.64%
1 год
30.46%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMVX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		8.22%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.58%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between ACMVX and FASEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.94

The correlation between ACMVX and FASEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с OTCAXACMVX с TEGAXACMVX с TMCPXACMVX с JVMIX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCTFASEX с FRVLX

Доходность на риск

ACMVX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.33

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.30

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.35

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

15.87

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и FASEX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMVXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-55.57%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.37%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-22.26%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-22.26%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-44.56%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.93%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.01%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и FASEX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 3.01%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMVXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.26%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.24%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.76%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.07%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.21%

-2.76%

Сравнение комиссий ACMVX и FASEX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и FASEX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности FASEX в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.30%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.48%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%

Часто задаваемые вопросы

ACMVX and FASEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.26%) compared to ACMVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs FASEX's -55.57%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMVX и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор