PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACMVX с FASEX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).

ACMVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMVX или FASEX.

Основные характеристики


ACMVXFASEX
Дох-ть с нач. г.0.90%1.62%
Дох-ть за 1 год3.13%9.51%
Дох-ть за 3 года7.02%9.01%
Дох-ть за 5 лет8.39%9.88%
Дох-ть за 10 лет8.81%8.67%
Коэф-т Шарпа0.240.66
Дневная вол-ть13.42%15.51%
Макс. просадка-51.19%-55.57%
Current Drawdown-2.00%0.00%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между ACMVX и FASEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ACMVX и FASEX

С начала года, ACMVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACMVX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции FASEX немного отстают с 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.45%
9.31%
ACMVX
FASEX

Сравнение акций, фондов или ETF


American Century Mid Cap Value Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Сравнение дивидендов ACMVX и FASEX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FASEX в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
5.20%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
3.07%3.12%6.32%5.24%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%0.84%0.48%

Сравнение комиссий ACMVX и FASEX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

1.16%
0.00%2.15%
0.97%
0.00%2.15%

Сравнение ACMVX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
0.24
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
0.66

Сравнение коэффициента Шарпа ACMVX и FASEX

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACMVX и FASEX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.24
0.66
ACMVX
FASEX

Сравнение просадок ACMVX и FASEX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACMVX и FASEX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.00%
0
ACMVX
FASEX

Сравнение волатильности ACMVX и FASEX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 3.63%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.63%
4.37%
ACMVX
FASEX