PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACMVX с JVMIX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

ACMVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMVX или JVMIX.

Основные характеристики


ACMVXJVMIX
Дох-ть с нач. г.0.90%3.58%
Дох-ть за 1 год3.13%13.69%
Дох-ть за 3 года7.02%9.26%
Дох-ть за 5 лет8.39%11.21%
Дох-ть за 10 лет8.81%9.81%
Коэф-т Шарпа0.240.93
Дневная вол-ть13.42%15.13%
Макс. просадка-51.19%-66.36%
Current Drawdown-2.00%0.00%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между ACMVX и JVMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ACMVX и JVMIX

С начала года, ACMVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.45%
13.47%
ACMVX
JVMIX

Сравнение акций, фондов или ETF


American Century Mid Cap Value Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Сравнение дивидендов ACMVX и JVMIX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности JVMIX в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
5.20%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
3.88%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%6.46%2.82%6.49%2.78%2.20%

Сравнение комиссий ACMVX и JVMIX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

0.97%
0.00%2.15%
0.87%
0.00%2.15%

Сравнение ACMVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
0.24
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
0.93

Сравнение коэффициента Шарпа ACMVX и JVMIX

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACMVX и JVMIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.24
0.93
ACMVX
JVMIX

Сравнение просадок ACMVX и JVMIX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -66.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACMVX и JVMIX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.00%
0
ACMVX
JVMIX

Сравнение волатильности ACMVX и JVMIX

American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеют волатильность 3.63% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.63%
3.70%
ACMVX
JVMIX