PortfoliosLab logo
Сравнение ACMVX с JVMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMVX и JVMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.42%
114.15%
ACMVX
JVMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

0.23

JVMIX:

-0.47

Коэф-т Сортино

ACMVX:

0.43

JVMIX:

-0.51

Коэф-т Омега

ACMVX:

1.06

JVMIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

0.23

JVMIX:

-0.35

Коэф-т Мартина

ACMVX:

0.84

JVMIX:

-0.93

Индекс Язвы

ACMVX:

4.07%

JVMIX:

10.33%

Дневная вол-ть

ACMVX:

14.84%

JVMIX:

20.58%

Макс. просадка

ACMVX:

-51.19%

JVMIX:

-66.36%

Текущая просадка

ACMVX:

-8.89%

JVMIX:

-20.86%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ACMVX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 2.78% соответственно.


ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

JVMIX

С начала года

-5.19%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-15.68%

1 год

-9.48%

5 лет

9.72%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACMVX и JVMIX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии JVMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVMIX: 0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и JVMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACMVX: 0.23
JVMIX: -0.47
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACMVX: 0.43
JVMIX: -0.51
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACMVX: 1.06
JVMIX: 0.93
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACMVX: 0.23
JVMIX: -0.35
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACMVX: 0.84
JVMIX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.47
ACMVX
JVMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и JVMIX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JVMIX в 0.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
0.96%0.91%0.95%1.03%0.51%0.80%0.86%1.04%0.52%0.91%0.61%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и JVMIX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и JVMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-20.86%
ACMVX
JVMIX

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и JVMIX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 10.18%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
12.95%
ACMVX
JVMIX