PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACMVX с BIGRX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

ACMVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMVX или BIGRX.

Основные характеристики


ACMVXBIGRX
Дох-ть с нач. г.0.90%5.13%
Дох-ть за 1 год3.13%10.34%
Дох-ть за 3 года7.02%5.40%
Дох-ть за 5 лет8.39%9.14%
Дох-ть за 10 лет8.81%8.95%
Коэф-т Шарпа0.240.87
Дневная вол-ть13.42%12.34%
Макс. просадка-51.19%-58.04%
Current Drawdown-2.00%-1.06%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между ACMVX и BIGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ACMVX и BIGRX

С начала года, ACMVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACMVX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции BIGRX немного впереди с 8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
526.62%
331.56%
ACMVX
BIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF


American Century Mid Cap Value Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Сравнение дивидендов ACMVX и BIGRX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BIGRX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
5.20%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.47%1.55%2.22%28.04%16.19%3.90%12.86%9.32%3.91%9.22%7.48%2.02%

Сравнение комиссий ACMVX и BIGRX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

0.97%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%

Сравнение ACMVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
0.24
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
0.87

Сравнение коэффициента Шарпа ACMVX и BIGRX

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACMVX и BIGRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.24
0.87
ACMVX
BIGRX

Сравнение просадок ACMVX и BIGRX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACMVX и BIGRX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.00%
-1.06%
ACMVX
BIGRX

Сравнение волатильности ACMVX и BIGRX

American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.63%
3.18%
ACMVX
BIGRX