PortfoliosLab logo
Сравнение ACMVX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMVX и BIGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.42%
81.42%
ACMVX
BIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

0.23

BIGRX:

0.06

Коэф-т Сортино

ACMVX:

0.43

BIGRX:

0.19

Коэф-т Омега

ACMVX:

1.06

BIGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

0.23

BIGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

ACMVX:

0.84

BIGRX:

0.18

Индекс Язвы

ACMVX:

4.07%

BIGRX:

5.07%

Дневная вол-ть

ACMVX:

14.84%

BIGRX:

16.16%

Макс. просадка

ACMVX:

-51.19%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

ACMVX:

-8.89%

BIGRX:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции ACMVX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 7.50% против 0.87% соответственно.


ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-6.79%

1 год

1.18%

5 лет

2.33%

10 лет

0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACMVX и BIGRX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACMVX: 0.23
BIGRX: 0.06
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACMVX: 0.43
BIGRX: 0.19
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACMVX: 1.06
BIGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACMVX: 0.23
BIGRX: 0.03
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACMVX: 0.84
BIGRX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.06
ACMVX
BIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и BIGRX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности BIGRX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и BIGRX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-20.03%
ACMVX
BIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 10.18%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
11.42%
ACMVX
BIGRX