PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMVX с BIGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ACMVX returned 9.31%/yr vs 11.54%/yr for BIGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACMVX charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.54% соответственно.

ACMVX

1 день
0.56%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.54%
1 год
16.62%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.31%

BIGRX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.11%
1 год
26.42%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMVX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		9.57%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.69%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between ACMVX and BIGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г.

0.92

The correlation between ACMVX and BIGRX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с WFMIXACMVX с TEGAXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPXACMVX с JVMIX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTXBIGRX с FSPHX

Доходность на риск

ACMVX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACMVXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.36

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.35

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.48

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

14.54

-7.97

ACMVX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и BIGRX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMVXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-58.04%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.95%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-18.24%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-22.19%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-32.62%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.68%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-8.98%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.90%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 3.23%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMVXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.40%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.02%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.75%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.97%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.83%

+0.58%

Сравнение комиссий ACMVX и BIGRX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и BIGRX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности BIGRX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.38%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.04%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

ACMVX and BIGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (4.40%) compared to ACMVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs BIGRX's -58.04%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMVX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор