PortfoliosLab logo
Сравнение ACMVX с WFMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMVX и WFMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.08%
149.16%
ACMVX
WFMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

0.23

WFMIX:

-0.30

Коэф-т Сортино

ACMVX:

0.43

WFMIX:

-0.30

Коэф-т Омега

ACMVX:

1.06

WFMIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

0.23

WFMIX:

-0.23

Коэф-т Мартина

ACMVX:

0.84

WFMIX:

-0.62

Индекс Язвы

ACMVX:

4.07%

WFMIX:

8.37%

Дневная вол-ть

ACMVX:

14.84%

WFMIX:

17.50%

Макс. просадка

ACMVX:

-51.19%

WFMIX:

-56.74%

Текущая просадка

ACMVX:

-8.89%

WFMIX:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у WFMIX с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции ACMVX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.88% соответственно.


ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

WFMIX

С начала года

-5.70%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-13.50%

1 год

-5.21%

5 лет

8.90%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACMVX и WFMIX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии WFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFMIX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и WFMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACMVX: 0.23
WFMIX: -0.30
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACMVX: 0.43
WFMIX: -0.30
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACMVX: 1.06
WFMIX: 0.96
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACMVX: 0.23
WFMIX: -0.23
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACMVX: 0.84
WFMIX: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа WFMIX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.30
ACMVX
WFMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и WFMIX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности WFMIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
1.40%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и WFMIX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки WFMIX в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и WFMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-17.28%
ACMVX
WFMIX

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и WFMIX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 10.18%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
11.30%
ACMVX
WFMIX