PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, TM returned 7.70%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.03% соответственно.

TM

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.72%
1 год
-0.69%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.70%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-21.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between TM and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.04

The correlation between TM and VTIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

TM vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.28

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.58

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.03

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

17.90

-17.95

TM vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TM и VTIP

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-6.27%

-53.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-0.71%

-31.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-0.98%

-33.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-5.50%

-31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-6.27%

-30.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-0.69%

-31.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-1.04%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

0.20%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VTIP

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.65%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

1.17%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

1.57%

+27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

2.77%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

2.74%

+20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VTIP

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.71%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TM and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.33%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор