PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.57%
96.70%
TM
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 41.89%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.65% против 35.87% соответственно.


TM

С начала года

-3.81%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.26%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

TSLA

С начала года

41.89%

1 месяц

65.02%

6 месяцев

96.70%

1 год

50.53%

5 лет (среднегодовая)

74.00%

10 лет (среднегодовая)

35.87%

Фундаментальные показатели


TMTSLA
Рыночная капитализация$228.96B$1.11T
EPS$20.47$3.59
Цена/прибыль8.4595.27
PEG коэффициент1.549.75
Общая выручка (12 мес.)$47.16T$97.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.98T$17.71B
EBITDA (12 мес.)$5.96T$13.83B

Основные характеристики


TMTSLA
Коэф-т Шарпа-0.170.83
Коэф-т Сортино-0.061.60
Коэф-т Омега0.991.19
Коэф-т Кальмара-0.130.77
Коэф-т Мартина-0.222.21
Индекс Язвы19.37%22.88%
Дневная вол-ть25.71%61.24%
Макс. просадка-60.34%-73.63%
Текущая просадка-30.83%-14.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TM и TSLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.170.83
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.061.60
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.19
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.130.77
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.222.21
TM
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
0.83
TM
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и TSLA

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TM и TSLA

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.83%
-14.00%
TM
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TM и TSLA

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.17%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
22.24%
TM
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию