PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.55% против 40.05% соответственно.

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between TM and TSLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$234.89B

TSLA:

$1.50T

EPS

TM:

$2.98K

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

TM:

0.06

TSLA:

385.93

Коэффициент PEG

TM:

0.00

TSLA:

47.22

Коэффициент P/S

TM:

0.00

TSLA:

15.28

Коэффициент P/B

TM:

0.01

TSLA:

17.82

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TM:
TM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBYTM с SONY
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TM vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.50

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.97

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.77

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.81

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TM и TSLA

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-73.63%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-29.93%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-53.77%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-73.63%

+36.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-73.63%

+36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-13.51%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-22.73%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

12.84%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и TSLA

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

12.12%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

27.28%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

46.36%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

58.85%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

59.11%

-35.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и TSLA

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
22.39B
(TM) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TM и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
15.1%
21.1%
Активы портфеля
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

TM and TSLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор