Сравнение TM с F
TM (Toyota Motor Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 8.55% против 6.87% соответственно.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам TM и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between TM and F is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1976 г. | 0.27 |
The correlation between TM and F shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$234.89B
F:
$63.96B
TM:
$2.98K
F:
-$1.52
TM:
0.00
F:
0.33
TM:
0.01
F:
1.71
TM:
$51.16T
F:
$189.86B
TM:
$8.54T
F:
$17.42B
TM:
$7.11T
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. F — Ранг доходности на риск
TM
F
Сравнение TM c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.78 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.48 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.68 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TM и F
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -97.07% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -22.31% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -36.51% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -58.62% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -64.77% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -30.68% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -44.70% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 8.29% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и F
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 21.29% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 29.05% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 37.02% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 39.38% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 37.46% | -13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и F
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и F
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TM and F have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор