PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TM с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с F

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TM (Toyota Motor Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TM returned 7.96%/yr vs 5.30%/yr for F. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.30% соответственно.

TM

1 день
1.61%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
-22.63%
С начала года
-16.02%
1 год
7.38%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.72%
10 лет*
7.96%

F

1 день
0.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.70%
1 год
32.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-16.02%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
F
Ford Motor Company		10.70%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between TM and F is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1999 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$212.87B

F:

$55.50B

EPS

TM:

¥2.98K

F:

-$1.51

Коэффициент P/S

TM:

0.74

F:

0.30

Коэффициент P/B

TM:

0.95

F:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

TM:

¥51.16T

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

¥8.54T

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

TM:

¥7.11T

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Ford Motor Company

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с VOOTM с JOBYTM с VWAGYTM с SONY
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с VOO

Доходность на риск

TM vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.88

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.63

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.39

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

3.15

-2.63

TM vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TM и F

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-97.07%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-23.39%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-36.51%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-58.62%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-64.77%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-37.38%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-44.69%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.36%

10.35%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и F

Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F) имеют волатильность 7.89% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

29.82%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

37.32%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

39.44%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

37.47%

-13.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и F

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности F в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.23%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
TM
Toyota Motor Corporation		1.60%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.83T
43.25B
(TM) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TM значения в JPY, F значения в USD

Сравнение рентабельности TM и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.1%
18.4%
Активы портфеля
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

TM and F have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (7.94%) compared to TM (7.89%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор