PortfoliosLab logo
Сравнение TM с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TM и F составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TM и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.32

F:

-0.13

Коэф-т Сортино

TM:

-0.37

F:

0.10

Коэф-т Омега

TM:

0.96

F:

1.02

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.32

F:

-0.07

Коэф-т Мартина

TM:

-0.76

F:

-0.17

Индекс Язвы

TM:

15.18%

F:

24.86%

Дневная вол-ть

TM:

30.43%

F:

37.71%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

F:

-95.49%

Текущая просадка

TM:

-23.33%

F:

-47.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$244.57B

F:

$40.44B

EPS

TM:

$24.94

F:

$1.26

Коэффициент P/E

TM:

7.46

F:

8.11

Коэффициент PEG

TM:

1.54

F:

3.78

Коэффициент P/S

TM:

0.01

F:

0.22

Коэффициент P/B

TM:

0.97

F:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

F:

$182.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

F:

$25.58B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$6.60T

F:

$13.13B

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 6.36% против 1.60% соответственно.


TM

С начала года

-2.08%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

11.69%

1 год

-9.74%

3 года

7.02%

5 лет

11.31%

10 лет

6.36%

F

С начала года

9.86%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-4.88%

3 года

-1.37%

5 лет

18.51%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toyota Motor Corporation

Ford Motor Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа F равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и F

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности F в 7.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation
1.36%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
F
Ford Motor Company
7.23%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок TM и F

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и F.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TM и F

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
12.39T
40.66B
(TM) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TM и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Ford Motor Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.2%
6.8%
(TM) Валовая рентабельность
(F) Валовая рентабельность
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 40.66B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 40.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 40.66B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.