Сравнение TM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VOO.
Основные характеристики
| TM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.30% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 67.82% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 17.43% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 25.51% | 11.60% |
| Макс. просадка | -60.34% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.53% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между TM и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TM и VOO
С начала года, TM показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VOO
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 0.88% | 2.45% | 2.90% | 2.47% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TM и VOO
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VOO
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.