PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TM с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VOO.

Корреляция

Корреляция между TM и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.51

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

TM:

-0.48

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

TM:

0.94

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.38

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

TM:

-0.86

VOO:

3.05

Индекс Язвы

TM:

15.99%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TM:

30.34%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TM:

-26.20%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.77% соответственно.

TM

С начала года

-5.73%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

5.75%

1 год

-15.24%

5 лет

12.18%

10 лет

5.75%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VOO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.42%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TM и VOO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VOO

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...