PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с JOBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, TM returned 9.84%/yr vs 26.18%/yr for JOBY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -13.41%.

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

JOBY

1 день
-3.71%
1 месяц
29.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-21.87%
1 год
42.34%
3 года*
26.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%3.33%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-13.41%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%

Correlation

The correlation between TM and JOBY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$234.89B

JOBY:

$10.78B

EPS

TM:

$2.98K

JOBY:

-$1.10

Коэффициент P/S

TM:

0.00

JOBY:

128.01

Коэффициент P/B

TM:

0.01

JOBY:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

JOBY:

$77.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

JOBY:

$8.72M

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

JOBY:

-$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с SONY
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с SPY

Доходность на риск

TM vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMJOBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.54

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.38

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.70

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.19

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.54

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TM и JOBY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и JOBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-76.27%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-61.06%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-61.06%

+26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-43.94%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-50.39%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

35.79%

-25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и JOBY

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

25.96%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

49.29%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

78.59%

-49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

79.72%

-52.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

79.72%

-56.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и JOBY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как JOBY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
24.25M
(TM) Общая выручка
(JOBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TM and JOBY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (25.96%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs JOBY's -76.27%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и JOBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор