PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с VWAGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TM с VWAGY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VWAGY.

Корреляция

Корреляция между TM и VWAGY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TM и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.75%
4.28%
TM
VWAGY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.57

VWAGY:

-0.58

Коэф-т Сортино

TM:

-0.67

VWAGY:

-0.68

Коэф-т Омега

TM:

0.92

VWAGY:

0.92

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.47

VWAGY:

-0.27

Коэф-т Мартина

TM:

-0.83

VWAGY:

-0.74

Индекс Язвы

TM:

20.67%

VWAGY:

25.43%

Дневная вол-ть

TM:

30.31%

VWAGY:

32.25%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

VWAGY:

-70.13%

Текущая просадка

TM:

-24.28%

VWAGY:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$243.20B

VWAGY:

$56.77B

EPS

TM:

$26.76

VWAGY:

$2.46

Коэффициент P/E

TM:

6.97

VWAGY:

4.58

Коэффициент PEG

TM:

1.54

VWAGY:

0.73

Коэффициент P/S

TM:

0.01

VWAGY:

0.17

Коэффициент P/B

TM:

0.97

VWAGY:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

VWAGY:

$249.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

VWAGY:

$46.27B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$5.01T

VWAGY:

$41.85B

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью 19.05%.

TM

С начала года

-3.29%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

9.42%

1 год

-15.28%

5 лет

11.68%

10 лет

5.83%

VWAGY

С начала года

19.05%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

8.07%

1 год

-17.05%

5 лет

2.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и VWAGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TM: -0.57
VWAGY: -0.58
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TM: -0.67
VWAGY: -0.68
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TM: 0.92
VWAGY: 0.92
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TM: -0.47
VWAGY: -0.27
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TM: -0.83
VWAGY: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAGY равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.58
TM
VWAGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VWAGY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VWAGY в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.38%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.49%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TM и VWAGY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки VWAGY в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VWAGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-60.83%
TM
VWAGY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VWAGY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
11.36%
TM
VWAGY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию