Сравнение TM с VWAGY
TM (Toyota Motor Corporation) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, TM returned 2.29%/yr vs -16.78%/yr for VWAGY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и VWAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью -14.11%.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
VWAGY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -9.32%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TM и VWAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -4.63% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -14.11% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
Correlation
The correlation between TM and VWAGY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TM:
$234.89B
VWAGY:
$52.49B
TM:
$2.98K
VWAGY:
$1.30
TM:
0.06
VWAGY:
8.05
TM:
0.00
VWAGY:
0.17
TM:
0.01
VWAGY:
0.30
TM:
$51.16T
VWAGY:
$308.55B
TM:
$8.54T
VWAGY:
$70.10B
TM:
$7.11T
VWAGY:
$48.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. VWAGY — Ранг доходности на риск
TM
VWAGY
Сравнение TM c VWAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | VWAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.16 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.32 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.50 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TM и VWAGY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VWAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -72.64% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -22.34% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -47.21% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -69.80% | +33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -64.64% | +37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -37.75% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 11.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VWAGY
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.09% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 19.01% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 27.75% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 33.72% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 37.99% | -14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VWAGY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как VWAGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 0.00% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и VWAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и VWAGY
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TM and VWAGY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (8.10%) compared to VWAGY (7.09%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs VWAGY's -72.64%.
VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и VWAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор