PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с VWAGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TM с VWAGY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VWAGY.

Корреляция

Корреляция между TM и VWAGY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TM и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.54

VWAGY:

-0.51

Коэф-т Сортино

TM:

-0.71

VWAGY:

-0.57

Коэф-т Омега

TM:

0.92

VWAGY:

0.93

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.49

VWAGY:

-0.24

Коэф-т Мартина

TM:

-0.90

VWAGY:

-0.64

Индекс Язвы

TM:

19.73%

VWAGY:

25.83%

Дневная вол-ть

TM:

30.27%

VWAGY:

32.00%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

VWAGY:

-70.13%

Текущая просадка

TM:

-24.55%

VWAGY:

-60.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$244.40B

VWAGY:

$55.13B

EPS

TM:

$25.00

VWAGY:

$2.10

Коэффициент P/E

TM:

7.50

VWAGY:

5.43

Коэффициент PEG

TM:

1.54

VWAGY:

0.77

Коэффициент P/S

TM:

0.01

VWAGY:

0.17

Коэффициент P/B

TM:

0.99

VWAGY:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

VWAGY:

$326.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

VWAGY:

$59.07B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$6.60T

VWAGY:

$41.85B

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью 19.68%.

TM

С начала года

-3.64%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

9.01%

1 год

-13.05%

5 лет

11.41%

10 лет

6.21%

VWAGY

С начала года

19.68%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

21.55%

1 год

-15.66%

5 лет

1.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и VWAGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAGY равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VWAGY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VWAGY в 8.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.39%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.44%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TM и VWAGY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки VWAGY в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VWAGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VWAGY

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 7.62%, в то время как у Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
12.39T
77.56B
(TM) Общая выручка
(VWAGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TM и VWAGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
19.2%
16.5%
(TM) Валовая рентабельность
(VWAGY) Валовая рентабельность
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.28B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.