Сравнение TM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.65% против 13.14% соответственно.
TM
-3.81%
1.79%
-19.57%
-4.26%
6.77%
6.65%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 19.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -30.83% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TM и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и SPY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.64% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TM и SPY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и SPY
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.