PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TM с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или SPY.

Корреляция

Корреляция между TM и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.51

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TM:

-0.48

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

TM:

0.94

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.38

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

TM:

-0.86

SPY:

3.04

Индекс Язвы

TM:

15.99%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

TM:

30.34%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TM:

-26.20%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.69% соответственно.

TM

С начала года

-5.73%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

5.75%

1 год

-15.24%

5 лет

12.18%

10 лет

5.75%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и SPY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.42%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TM и SPY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TM и SPY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...