PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMSPY
Дох-ть с нач. г.-4.68%21.39%
Дох-ть за 1 год-7.80%33.27%
Дох-ть за 3 года0.56%8.59%
Дох-ть за 5 лет6.87%15.03%
Дох-ть за 10 лет6.74%12.90%
Коэф-т Шарпа-0.232.87
Коэф-т Сортино-0.153.80
Коэф-т Омега0.981.54
Коэф-т Кальмара-0.184.10
Коэф-т Мартина-0.3318.62
Индекс Язвы17.86%1.85%
Дневная вол-ть26.00%12.01%
Макс. просадка-60.34%-55.19%
Текущая просадка-31.46%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TM и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и SPY

С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,256.86%
2,222.26%
TM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.35
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа TM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24
2.87
TM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и SPY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TM и SPY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.46%
-2.23%
TM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и SPY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.14%
TM
SPY