Сравнение TM с HMC
TM (Toyota Motor Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 3.29%/yr for HMC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TM и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.29% соответственно.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
HMC
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 16.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам TM и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -6.00% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between TM and HMC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г. | 0.62 |
The correlation between TM and HMC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$234.89B
HMC:
$37.07B
TM:
$2.98K
HMC:
-$321.49
TM:
0.00
HMC:
0.00
TM:
0.01
HMC:
0.00
TM:
$51.16T
HMC:
$22.00T
TM:
$8.54T
HMC:
$3.63T
TM:
$7.11T
HMC:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. HMC — Ранг доходности на риск
TM
HMC
Сравнение TM c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TM и HMC
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -90.46% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -31.18% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -35.41% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -35.41% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -43.12% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -20.98% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -36.11% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 15.29% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и HMC
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.32% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 20.56% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 29.95% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 26.81% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 25.41% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и HMC
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HMC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.46% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и HMC
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
TM and HMC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.32%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs HMC's -90.46%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор