PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с HMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TM и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.32%
-20.55%
TM
HMC

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 6.72% против 1.44% соответственно.


TM

С начала года

-3.60%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-20.73%

1 год

-8.58%

5 лет (среднегодовая)

7.00%

10 лет (среднегодовая)

6.72%

HMC

С начала года

-13.62%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-18.03%

5 лет (среднегодовая)

1.33%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

Фундаментальные показатели


TMHMC
Рыночная капитализация$232.36B$41.01B
EPS$20.63$4.03
Цена/прибыль8.486.58
PEG коэффициент1.543.62
Общая выручка (12 мес.)$35.72T$21.63T
Валовая прибыль (12 мес.)$7.54T$4.69T
EBITDA (12 мес.)$4.51T$3.00T

Основные характеристики


TMHMC
Коэф-т Шарпа-0.28-0.66
Коэф-т Сортино-0.22-0.77
Коэф-т Омега0.970.91
Коэф-т Кальмара-0.21-0.52
Коэф-т Мартина-0.38-1.30
Индекс Язвы18.99%12.35%
Дневная вол-ть25.99%24.12%
Макс. просадка-60.34%-53.55%
Текущая просадка-30.68%-29.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TM и HMC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.28-0.66
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.22-0.77
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.91
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.52
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.38-1.30
TM
HMC

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа HMC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
-0.66
TM
HMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и HMC

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности HMC в 0.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
0.94%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%4.38%

Просадки

Сравнение просадок TM и HMC

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки HMC в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.68%
-29.14%
TM
HMC

Волатильность

Сравнение волатильности TM и HMC

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.22%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
10.26%
TM
HMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию