PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TM с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TM и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 8.55% против -11.31% соответственно.


TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation
-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between TM and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between TM and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toyota Motor Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

TM vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.49

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.60

-7.02

TM vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.12

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.34

+0.65

Просадки

Сравнение просадок TM и UCO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-99.95%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-34.77%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-50.38%

+15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-67.24%

+30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-98.75%

+61.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-99.23%

+71.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-85.49%

+64.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

18.33%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и UCO

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

20.83%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

46.44%

-26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

57.11%

-27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

59.78%

-32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

71.36%

-47.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и UCO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation
1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TM and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор