Сравнение TM с UCO
TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 8.55% против -11.31% соответственно.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам TM и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TM and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between TM and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. UCO — Ранг доходности на риск
TM
UCO
Сравнение TM c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.49 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.60 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.12 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.34 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TM и UCO
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -99.95% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -34.77% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -50.38% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -67.24% | +30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -98.75% | +61.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -99.23% | +71.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -85.49% | +64.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 18.33% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и UCO
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 20.83% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 46.44% | -26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 57.11% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 59.78% | -32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 71.36% | -47.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и UCO
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TM and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.83%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор