PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TM имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции PDBC немного впереди с 8.79%.

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between TM and PDBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between TM and PDBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

TM vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.46

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.14

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

6.35

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

13.39

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.46

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TM и PDBC

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-49.52%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-7.19%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-13.95%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-27.63%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-40.73%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-4.55%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-23.21%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

3.41%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и PDBC

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.20%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

15.78%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

18.61%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

19.12%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.78%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и PDBC

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Часто задаваемые вопросы

TM and PDBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (8.10%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор