Сравнение TM с DBC
TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.10% соответственно.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between TM and DBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between TM and DBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. DBC — Ранг доходности на риск
TM
DBC
Сравнение TM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 6.54 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.91 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.47 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TM и DBC
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -76.36% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -7.05% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -13.82% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -27.34% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -41.71% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -21.64% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -46.22% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 3.31% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и DBC
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.75% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 18.68% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 19.18% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.81% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и DBC
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
TM and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (8.10%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор