PortfoliosLab logo
Сравнение TLYIX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLYIX и VSEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
-6.86%
TLYIX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLYIX:

1.35

VSEQX:

0.17

Коэф-т Сортино

TLYIX:

1.89

VSEQX:

0.33

Коэф-т Омега

TLYIX:

1.24

VSEQX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLYIX:

2.33

VSEQX:

0.14

Коэф-т Мартина

TLYIX:

6.83

VSEQX:

0.52

Индекс Язвы

TLYIX:

1.69%

VSEQX:

6.57%

Дневная вол-ть

TLYIX:

8.59%

VSEQX:

20.03%

Макс. просадка

TLYIX:

-26.39%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

TLYIX:

-1.08%

VSEQX:

-21.12%

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TLYIX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 7.42% против 2.11% соответственно.


TLYIX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.65%

1 год

11.61%

5 лет

8.77%

10 лет

7.42%

VSEQX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-5.68%

1 год

2.63%

5 лет

5.47%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VSEQX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLYIX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLYIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLYIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLYIX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.320.17
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.860.33
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.06
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.280.14
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.700.52
TLYIX
VSEQX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.32
0.17
TLYIX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VSEQX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VSEQX в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
2.39%2.46%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.28%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VSEQX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.08%
-21.12%
TLYIX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VSEQX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.08%
4.10%
TLYIX
VSEQX