Сравнение TLYIX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -0.53% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 2.83% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.93% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.24%
VSEQX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и VSEQX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
TLYIX
VSEQX
Сравнение TLYIX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.83 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.87 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.89 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и VSEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VSEQX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VSEQX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.72% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.85% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VSEQX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -63.55% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.23% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.73% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -44.08% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.94% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -9.11% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.01% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VSEQX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.97% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 11.76% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 20.93% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 19.99% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 21.42% | -8.97% |