PortfoliosLab logo
Сравнение TLYIX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLYIX и VSEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLYIX:

0.72

VSEQX:

-0.22

Коэф-т Сортино

TLYIX:

1.07

VSEQX:

-0.10

Коэф-т Омега

TLYIX:

1.15

VSEQX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TLYIX:

0.75

VSEQX:

-0.14

Коэф-т Мартина

TLYIX:

3.14

VSEQX:

-0.41

Индекс Язвы

TLYIX:

2.61%

VSEQX:

12.06%

Дневная вол-ть

TLYIX:

10.84%

VSEQX:

25.11%

Макс. просадка

TLYIX:

-26.39%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

TLYIX:

-2.19%

VSEQX:

-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции TLYIX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 7.21% против 1.48% соответственно.


TLYIX

С начала года

1.87%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-0.81%

1 год

7.80%

5 лет

9.12%

10 лет

7.21%

VSEQX

С начала года

-4.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-18.02%

1 год

-5.48%

5 лет

6.59%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VSEQX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLYIX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLYIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLYIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLYIX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VSEQX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VSEQX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
2.42%2.46%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.35%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VSEQX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VSEQX


Загрузка...