PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
11.84%
TLYIX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.88% против 13.15% соответственно.


TLYIX

С начала года

12.69%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

5.71%

1 год

18.61%

5 лет (среднегодовая)

8.38%

10 лет (среднегодовая)

7.88%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


TLYIXVOO
Коэф-т Шарпа2.012.69
Коэф-т Сортино2.863.59
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара2.533.89
Коэф-т Мартина13.5917.64
Индекс Язвы1.42%1.86%
Дневная вол-ть9.63%12.20%
Макс. просадка-26.39%-33.99%
Текущая просадка-1.35%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VOO

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.69
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.59
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.533.89
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5917.64
TLYIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.69
TLYIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VOO

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.95%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VOO

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.40%
TLYIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34%
4.10%
TLYIX
VOO