PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXVOO
Дох-ть с нач. г.13.30%25.62%
Дох-ть за 1 год23.10%37.28%
Дох-ть за 3 года3.41%9.75%
Дох-ть за 5 лет8.54%15.74%
Дох-ть за 10 лет8.07%13.34%
Коэф-т Шарпа2.383.06
Коэф-т Сортино3.394.08
Коэф-т Омега1.491.57
Коэф-т Кальмара2.134.46
Коэф-т Мартина16.5220.36
Индекс Язвы1.40%1.85%
Дневная вол-ть9.76%12.32%
Макс. просадка-26.39%-33.99%
Текущая просадка-0.53%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VOO

С начала года, TLYIX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
14.38%
TLYIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VOO

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
3.06
TLYIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VOO

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.94%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VOO

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
0
TLYIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.94%
TLYIX
VOO