PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXFXAIX
Дох-ть с нач. г.13.38%26.92%
Дох-ть за 1 год22.92%37.57%
Дох-ть за 3 года3.51%10.24%
Дох-ть за 5 лет8.56%15.96%
Дох-ть за 10 лет8.04%13.30%
Коэф-т Шарпа2.353.05
Коэф-т Сортино3.364.06
Коэф-т Омега1.481.57
Коэф-т Кальмара2.274.44
Коэф-т Мартина16.3220.09
Индекс Язвы1.40%1.86%
Дневная вол-ть9.76%12.28%
Макс. просадка-26.39%-33.79%
Текущая просадка-0.75%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и FXAIX

С начала года, TLYIX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
13.46%
TLYIX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и FXAIX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.09

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.05
TLYIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и FXAIX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.93%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и FXAIX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.28%
TLYIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и FXAIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
3.85%
TLYIX
FXAIX