PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLYIX с TLZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLYIX с TLZIX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX).

TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLYIX или TLZIX.

Корреляция

Корреляция между TLYIX и TLZIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и TLZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.72%
3.54%
TLYIX
TLZIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLYIX:

1.35

TLZIX:

1.35

Коэф-т Сортино

TLYIX:

1.89

TLZIX:

1.89

Коэф-т Омега

TLYIX:

1.24

TLZIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

TLYIX:

2.32

TLZIX:

2.16

Коэф-т Мартина

TLYIX:

6.82

TLZIX:

7.38

Индекс Язвы

TLYIX:

1.69%

TLZIX:

1.78%

Дневная вол-ть

TLYIX:

8.59%

TLZIX:

9.74%

Макс. просадка

TLYIX:

-26.39%

TLZIX:

-28.82%

Текущая просадка

TLYIX:

-0.90%

TLZIX:

-1.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность 3.21%, а TLZIX немного выше – 3.35%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям TLZIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.21% соответственно.

TLYIX

С начала года

3.21%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.25%

1 год

11.68%

5 лет

8.90%

10 лет

7.44%

TLZIX

С начала года

3.35%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

4.24%

1 год

13.24%

5 лет

10.27%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLYIX и TLZIX

И TLYIX, и TLZIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLYIX и TLZIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLYIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLYIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TLZIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLZIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLYIX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.351.35
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.891.89
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.24
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.322.16
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.827.38
TLYIX
TLZIX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLZIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и TLZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.35
1.35
TLYIX
TLZIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и TLZIX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности TLZIX в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		2.39%2.46%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		2.23%2.31%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и TLZIX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.90%
-1.30%
TLYIX
TLZIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и TLZIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.08%
2.42%
TLYIX
TLZIX