PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
5.52%
TLYIX
FIHFX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность 12.69%, а FIHFX немного ниже – 12.22%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TLYIX – 7.88% и акции FIHFX – 7.88%.


TLYIX

С начала года

12.69%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

5.71%

1 год

18.61%

5 лет (среднегодовая)

8.38%

10 лет (среднегодовая)

7.88%

FIHFX

С начала года

12.22%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.52%

1 год

18.60%

5 лет (среднегодовая)

8.14%

10 лет (среднегодовая)

7.88%

Основные характеристики


TLYIXFIHFX
Коэф-т Шарпа2.012.22
Коэф-т Сортино2.863.15
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара2.532.04
Коэф-т Мартина13.5913.92
Индекс Язвы1.42%1.38%
Дневная вол-ть9.63%8.66%
Макс. просадка-26.39%-28.42%
Текущая просадка-1.35%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и FIHFX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIHFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и FIHFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.22
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.15
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.41
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.532.04
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5913.92
TLYIX
FIHFX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.22
TLYIX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и FIHFX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FIHFX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.95%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.98%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и FIHFX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.39%
TLYIX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и FIHFX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) имеют волатильность 2.34% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34%
2.34%
TLYIX
FIHFX