PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXFIHFX
Дох-ть с нач. г.13.38%12.83%
Дох-ть за 1 год22.92%22.91%
Дох-ть за 3 года3.51%2.78%
Дох-ть за 5 лет8.56%8.30%
Дох-ть за 10 лет8.04%8.04%
Коэф-т Шарпа2.352.60
Коэф-т Сортино3.363.73
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара2.271.92
Коэф-т Мартина16.3216.84
Индекс Язвы1.40%1.36%
Дневная вол-ть9.76%8.83%
Макс. просадка-26.39%-28.42%
Текущая просадка-0.75%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и FIHFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и FIHFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность 13.38%, а FIHFX немного ниже – 12.83%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TLYIX – 8.04% и акции FIHFX – 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
6.00%
TLYIX
FIHFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и FIHFX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIHFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32
FIHFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и FIHFX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.60
TLYIX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и FIHFX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FIHFX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.93%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.97%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и FIHFX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.86%
TLYIX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и FIHFX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) имеют волатильность 2.37% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
2.38%
TLYIX
FIHFX