PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с TVIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXTVIIX
Дох-ть с нач. г.13.30%17.62%
Дох-ть за 1 год23.10%28.82%
Дох-ть за 3 года3.41%5.20%
Дох-ть за 5 лет8.54%11.01%
Дох-ть за 10 лет8.07%9.84%
Коэф-т Шарпа2.382.38
Коэф-т Сортино3.393.21
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара2.132.76
Коэф-т Мартина16.5216.70
Индекс Язвы1.40%1.73%
Дневная вол-ть9.76%12.12%
Макс. просадка-26.39%-32.04%
Текущая просадка-0.53%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и TVIIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и TVIIX

С начала года, TLYIX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
10.30%
TLYIX
TVIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и TVIIX

И TLYIX, и TVIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и TVIIX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.38
TLYIX
TVIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и TVIIX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности TVIIX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.94%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.73%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и TVIIX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и TVIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.24%
TLYIX
TVIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.18%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.01%
TLYIX
TVIIX