PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXVTTHX
Дох-ть с нач. г.13.38%13.00%
Дох-ть за 1 год22.92%22.78%
Дох-ть за 3 года3.51%3.24%
Дох-ть за 5 лет8.56%8.24%
Дох-ть за 10 лет8.04%7.69%
Коэф-т Шарпа2.352.48
Коэф-т Сортино3.363.56
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара2.272.14
Коэф-т Мартина16.3215.50
Индекс Язвы1.40%1.47%
Дневная вол-ть9.76%9.20%
Макс. просадка-26.39%-51.76%
Текущая просадка-0.75%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLYIX и VTTHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VTTHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность 13.38%, а VTTHX немного ниже – 13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLYIX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции VTTHX немного отстают с 7.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
6.33%
TLYIX
VTTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VTTHX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32
VTTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTHX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTHX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTHX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTHX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTHX, с текущим значением в 15.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.50

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.48
TLYIX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VTTHX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTTHX в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.93%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.19%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VTTHX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.75%
TLYIX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VTTHX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.37% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
2.33%
TLYIX
VTTHX