PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87245M7728
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска29 сент. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLYIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TLYIX с TLZIX, TLYIX с TVIIX, TLYIX с VFORX, TLYIX с VOO, TLYIX с VTTHX, TLYIX с VUG, TLYIX с FXAIX, TLYIX с FIHFX, TLYIX с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.72%
14.37%
TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund показал доход в 14.23% с начала года и 24.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.23%25.23%
1 месяц1.19%3.86%
6 месяцев8.76%14.56%
1 год24.01%36.29%
5 лет (среднегодовая)8.71%14.10%
10 лет (среднегодовая)8.13%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%2.84%2.44%-3.27%3.66%1.50%2.08%2.00%1.89%-2.28%14.23%
20236.28%-2.84%2.75%1.10%-1.00%4.12%2.57%-2.21%-3.69%-2.44%7.54%4.64%17.24%
2022-4.02%-2.33%0.45%-6.73%0.52%-6.27%5.82%-3.55%-7.95%4.24%7.07%-3.53%-16.30%
2021-0.38%1.63%1.77%3.36%0.90%1.36%0.80%1.75%-3.25%3.74%-1.71%2.70%13.19%
2020-0.28%-5.30%-10.70%8.96%3.85%2.33%4.21%4.41%-2.31%-1.73%9.35%3.60%15.53%
20196.47%2.24%1.46%2.73%-4.30%5.33%0.40%-0.99%1.40%1.97%2.17%2.44%23.03%
20184.07%-3.41%-1.14%0.21%1.10%-0.10%2.44%1.47%0.05%-5.98%1.54%-5.61%-5.76%
20172.00%2.62%0.75%1.32%1.53%0.56%1.95%0.49%1.63%1.65%1.73%1.08%18.74%
2016-4.30%-0.47%6.06%0.89%0.76%0.25%3.36%0.36%0.42%-1.85%1.46%1.57%8.47%
2015-1.06%4.53%-0.84%1.40%0.42%-1.79%0.97%-5.35%-2.48%6.06%-0.12%-1.79%-0.56%
2014-2.86%4.22%0.32%0.51%1.97%1.75%-1.60%2.87%-2.55%1.68%1.59%-1.04%6.81%
20134.16%0.60%2.62%2.12%0.57%-1.85%4.49%-2.22%4.25%3.47%1.71%1.76%23.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLYIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLYIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.94
TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.54$0.54$0.45$0.50$0.40$0.46$0.43$0.37$0.34$0.34$0.35$0.29

Дивидендный доход

1.92%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2013$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.24%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.99%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-14.34%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-14.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
3.93%
TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)