PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXVUG
Дох-ть с нач. г.13.38%31.99%
Дох-ть за 1 год22.92%42.58%
Дох-ть за 3 года3.51%9.23%
Дох-ть за 5 лет8.56%19.49%
Дох-ть за 10 лет8.04%15.84%
Коэф-т Шарпа2.352.53
Коэф-т Сортино3.363.26
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара2.273.28
Коэф-т Мартина16.3212.97
Индекс Язвы1.40%3.28%
Дневная вол-ть9.76%16.79%
Макс. просадка-26.39%-50.68%
Текущая просадка-0.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLYIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и VUG

С начала года, TLYIX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.04% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
18.55%
TLYIX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и VUG

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.97

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.53
TLYIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и VUG

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.93%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и VUG

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
TLYIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и VUG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
5.05%
TLYIX
VUG