Сравнение TLTI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
TLTI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и USOY
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
TLTI vs. USOY — Ранг доходности на риск
TLTI
USOY
Сравнение TLTI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.71 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.16 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.78 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 5.23 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.71 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и USOY составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и USOY
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и USOY
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -17.46% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -15.70% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.97% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.55% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 8.34% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и USOY
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 12.05% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 18.34% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 25.35% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.35% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.35% | -10.85% |