PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) is Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 54.29% for NVDA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и NVDA

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%-3.60%

Correlation

The correlation between TLTI and NVDA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

TLTI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.60

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.21

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.70

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

6.62

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTINVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.60

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.63

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TLTI и NVDA

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-89.72%

+81.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-20.21%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.14%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-36.20%

+32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.23%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и NVDA

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.76%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

12.53%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

25.59%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

34.16%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

51.67%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

49.80%

-38.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и NVDA

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and NVDA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to TLTI (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор