PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTI с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и NVDA

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.62%4.31%-4.61%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

TLTI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTINVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.45

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.14

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

3.08

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.73

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTINVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.45

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между TLTI и NVDA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и NVDA

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.28%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TLTI и NVDA

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-89.72%

+81.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-20.21%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-15.10%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-36.40%

+32.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.05%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и NVDA

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

10.43%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

25.79%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

41.42%

-30.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

51.72%

-40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

49.84%

-38.34%