PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 9.82% for QRMI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и QRMI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%2.60%

Correlation

The correlation between TLTI and QRMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов TLTI и QRMI

Секторы
TLTI
QRMI

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

TLTI
35.6%
QRMI
53.8%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
QRMI
0.2%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
QRMI
12.2%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
QRMI
4.2%

Промышленность

TLTI
8.3%
QRMI
2.8%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
QRMI
7.7%

Энергетика

TLTI
3.5%
QRMI
0.6%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
QRMI
1.4%

Недвижимость

TLTI
1.9%
QRMI
0.1%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
QRMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

TLTI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.72

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.33

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.96

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

8.60

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.72

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TLTI и QRMI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-20.95%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.04%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.10%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.98%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.14%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и QRMI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.67%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

4.43%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

5.72%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

8.33%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

8.33%

+2.81%

Сравнение комиссий TLTI и QRMI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и QRMI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and QRMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 6.29% for TLTI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NEOS Investments and Global X. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.60% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор