Сравнение TLTI с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
TLTI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и QRMI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
TLTI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
TLTI
QRMI
Сравнение TLTI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.36 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 1.59 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и QRMI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и QRMI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и QRMI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -20.95% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -5.04% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.54% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.25% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.74% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и QRMI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.02% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.93% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 7.77% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 8.46% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 8.46% | +3.04% |