PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с DJIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

QRMI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%14.72%11.73%-10.86%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с qyld
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Сравнение комиссий QRMI и DJIA

И QRMI, и DJIA имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

QRMI vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.52

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.83

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

3.05

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.50

Корреляция

Корреляция между QRMI и DJIA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и DJIA

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности DJIA в 11.42%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и DJIA

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и DJIA.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-16.91%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-9.20%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.23%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.63%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и DJIA

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.12%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.08%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

13.05%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

11.32%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

11.32%

-2.86%