PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRMI с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с DJIA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

QRMI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или DJIA.

Корреляция

Корреляция между QRMI и DJIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.82

DJIA:

0.51

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.27

DJIA:

0.81

Коэф-т Омега

QRMI:

1.18

DJIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.81

DJIA:

0.57

Коэф-т Мартина

QRMI:

2.68

DJIA:

2.38

Индекс Язвы

QRMI:

2.79%

DJIA:

2.91%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

DJIA:

14.02%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

QRMI:

-6.21%

DJIA:

-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -2.04%.

QRMI

С начала года

-3.41%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-0.66%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJIA

С начала года

-2.04%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-1.23%

1 год

7.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRMI и DJIA

И QRMI, и DJIA имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и DJIA

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что сопоставимо с доходностью DJIA в 12.69%

TTM2024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.68%11.81%12.45%10.66%3.36%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.69%11.44%7.16%9.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и DJIA

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и DJIA

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.16%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...