PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и DJIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.51%
17.60%
QRMI
DJIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.86

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.34

DJIA:

0.85

Коэф-т Омега

QRMI:

1.19

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.83

DJIA:

0.61

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.38

DJIA:

2.91

Индекс Язвы

QRMI:

2.33%

DJIA:

2.54%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

DJIA:

14.04%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

QRMI:

-6.97%

DJIA:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -3.23%.


QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и DJIA

И QRMI, и DJIA имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.86
DJIA: 0.53
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.34
DJIA: 0.85
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.19
DJIA: 1.14
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.94
DJIA: 0.61
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.38
DJIA: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.53
QRMI
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и DJIA

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что сопоставимо с доходностью DJIA в 12.85%


TTM2024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.78%11.81%12.45%10.66%3.36%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и DJIA

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.97%
-6.95%
QRMI
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и DJIA

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.35%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
10.97%
QRMI
DJIA