PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRMI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ (QQQ).

QRMI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между QRMI и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
29.97%
QRMI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.86

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.34

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

QRMI:

1.19

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.83

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.38

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

QRMI:

2.33%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QRMI:

-6.97%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRMI и QQQ

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.86
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.34
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.19
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.83
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.38
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.47
QRMI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QQQ

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.78%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QQQ

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.97%
-12.28%
QRMI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
16.86%
QRMI
QQQ