Сравнение QRMI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ (QQQ).
QRMI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или QQQ.
Основные характеристики
| QRMI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.15% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 17.47% |
| Макс. просадка | -20.94% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QRMI и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QQQ
С начала года, QRMI показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и QQQ
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QQQ
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 11.92% | 12.45% | 10.66% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QQQ
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QQQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.