PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRMI с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с QCLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. QRMI is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 6.65%/yr vs 12.86%/yr for QCLR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.63%.

QRMI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.13%
1 год
8.80%
3 года*
6.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.58%

QCLR

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
0.28%
С начала года
-0.63%
1 год
4.52%
3 года*
12.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
$6.55K$8.47K$56.93K

QRMI

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
$169.27K$136.84K$139.60K

Сравнение доходности по годам QRMI и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.13%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.63%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between QRMI and QCLR is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between QRMI and QCLR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRMI и QCLR

Секторы
QRMI
QCLR

Технологии

60.4%
61.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.3%

Промышленность

4.3%
2.7%

Здравоохранение

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QRMI
60.4%
QCLR
61.0%

Коммуникационные услуги

QRMI
12.3%
QCLR
13.1%

Потребительский циклический сектор

QRMI
10.1%
QCLR
10.7%

Потребительский защитный сектор

QRMI
6.6%
QCLR
6.3%

Промышленность

QRMI
4.3%
QCLR
2.7%

Здравоохранение

QRMI
3.7%
QCLR
3.5%

Коммунальные услуги

QRMI
1.3%
QCLR
1.1%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
QCLR
1.0%

Энергетика

QRMI
0.5%
QCLR
0.5%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
QCLR
0.2%

Недвижимость

QRMI
0.1%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPIQRMI с VOO
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Доходность на риск

QRMI vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QRMI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRMIQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.44

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.67

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.44

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

1.48

+5.08

QRMI vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QCLR

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-21.77%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.22%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-13.58%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.87%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.06%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.06%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QCLR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.52%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

7.18%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

10.26%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

12.37%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

12.37%

-3.98%

Сравнение комиссий QRMI и QCLR

И QRMI, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QCLR

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности QCLR в 15.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.03%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.42%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and QCLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLR has higher volatility (3.52%) compared to QRMI (2.93%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 12.86% vs 6.65% for QRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 12.86% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI and QCLR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 12.42% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор