PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и QCLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.88%
21.05%
QRMI
QCLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.89

QCLR:

0.69

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.37

QCLR:

1.03

Коэф-т Омега

QRMI:

1.20

QCLR:

1.13

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.85

QCLR:

0.70

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.54

QCLR:

2.03

Индекс Язвы

QRMI:

2.29%

QCLR:

4.71%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

QCLR:

13.93%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QCLR:

-21.77%

Текущая просадка

QRMI:

-7.08%

QCLR:

-9.97%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.56%.


QRMI

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLR

С начала года

-6.56%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-2.57%

1 год

8.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и QCLR

И QRMI, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.89
QCLR: 0.69
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.37
QCLR: 1.03
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRMI: 1.20
QCLR: 1.13
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.85
QCLR: 0.70
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.54
QCLR: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.69
QRMI
QCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QCLR

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности QCLR в 9.51%


TTM2024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.80%11.81%12.45%10.66%3.36%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.51%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QCLR

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-9.97%
QRMI
QCLR

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QCLR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.34%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
6.74%
QRMI
QCLR