PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRMI с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с QCLR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

QRMI и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или QCLR.

Корреляция

Корреляция между QRMI и QCLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.76

QCLR:

0.80

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.25

QCLR:

1.30

Коэф-т Омега

QRMI:

1.18

QCLR:

1.17

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.79

QCLR:

0.92

Коэф-т Мартина

QRMI:

2.59

QCLR:

2.46

Индекс Язвы

QRMI:

2.82%

QCLR:

5.06%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.16%

QCLR:

14.03%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QCLR:

-21.77%

Текущая просадка

QRMI:

-6.44%

QCLR:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 0.20%.

QRMI

С начала года

-3.65%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLR

С начала года

0.20%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

4.11%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRMI и QCLR

И QRMI, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QCLR

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности QCLR в 8.87%

TTM2024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.71%11.81%12.45%10.66%3.36%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		8.87%8.89%0.47%0.28%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QCLR

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QCLR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...