PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и QYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.88%
11.80%
QRMI
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.89

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.37

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

QRMI:

1.20

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.85

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.54

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

QRMI:

2.29%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

QRMI:

-7.08%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%.


QRMI

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и QYLD

И QRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.89
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.37
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRMI: 1.20
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.85
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.54
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.35
QRMI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QYLD

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.80%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QYLD

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-11.61%
QRMI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QYLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.34%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
14.23%
QRMI
QYLD