PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с QYLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QRMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QRMI и QYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.76

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.25

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

QRMI:

1.18

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.79

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

QRMI:

2.59

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

QRMI:

2.82%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.16%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

QRMI:

-6.44%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%.

QRMI

С начала года

-3.65%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRMI и QYLD

И QRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QYLD

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.71%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QYLD

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QYLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...