- ISIN
- US37960A5039
- CUSIP
- 37960A503
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции QRMI — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) показал доход в 2.60% с начала года и 9.73% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QRMI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.76% | -3.01% | 3.95% | 1.66% | 0.33% | 2.60% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -1.53% | -1.48% | -2.38% | 0.20% | 1.46% | -0.03% | 0.09% | 1.92% | 2.79% | -0.12% | 1.43% | 3.76% |
| 2024 | 1.82% | 1.56% | 1.53% | -2.74% | 1.23% | 1.07% | 0.23% | 1.85% | 1.91% | 0.36% | 1.96% | 3.14% | 14.72% |
| 2023 | 4.85% | -0.37% | 3.07% | 1.40% | 1.57% | 0.24% | 1.41% | -2.05% | -2.29% | -1.57% | 2.83% | 2.32% | 11.73% |
| 2022 | -4.58% | -3.78% | 3.10% | -3.83% | -2.47% | -2.72% | 2.84% | -2.86% | -3.28% | 0.57% | 0.92% | -3.75% | -18.50% |
| 2021 | 0.53% | -2.66% | 1.55% | -0.06% | -1.21% | -1.88% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF has an annualized alpha of -2.25%, beta of 0.36, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2021.
- This ETF participated in 53.26% of S&P 500 Index downside but only 30.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.25%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 30.73%
- Участие в снижении
- 53.26%
Комиссия
Комиссия QRMI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRMI имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.93 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.52 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.97 | $2.06 | $2.13 | $1.84 | $0.78 |
Дивидендный доход | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.97 |
| 2024 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $2.06 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.13 |
| 2022 | $0.14 | $0.08 | $0.22 | $0.04 | $0.03 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $1.84 |
| 2021 | $0.07 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.95%дек. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.43%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 8mo 2d | 10mo 1dфевр. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.04%март 2026 г. | 2mo | 1mo 9d | 3mo 9dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.88%янв. 2025 г. | 6d | 2d | 8dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.20%янв. 2026 г. | 4d | 8d | 12dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| QRMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -56.78% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.10% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -18.90% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.72% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.97% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRMI
Добавьте Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRMI