- ISIN
- US37960A5039
- CUSIP
- 37960A503
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $136.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции QRMI — $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) показал доход в 2.13% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QRMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QRMI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.76% | -3.01% | 3.95% | 1.66% | 1.32% | -2.47% | 1.07% | 2.13% | ||||
| 2025 | 1.48% | -1.53% | -1.48% | -2.38% | 0.20% | 1.46% | -0.03% | 0.09% | 1.92% | 2.79% | -0.12% | 1.43% | 3.76% |
| 2024 | 1.82% | 1.56% | 1.53% | -2.74% | 1.23% | 1.07% | 0.23% | 1.85% | 1.91% | 0.36% | 1.96% | 3.14% | 14.72% |
| 2023 | 4.85% | -0.37% | 3.07% | 1.40% | 1.57% | 0.24% | 1.41% | -2.05% | -2.29% | -1.57% | 2.83% | 2.32% | 11.73% |
| 2022 | -4.58% | -3.78% | 3.10% | -3.83% | -2.47% | -2.72% | 2.84% | -2.86% | -3.28% | 0.57% | 0.92% | -3.75% | -18.50% |
| 2021 | -0.00% | -2.66% | 1.55% | -0.06% | -1.21% | -2.40% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF has an annualized alpha of -2.52%, beta of 0.36, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2021.
- This ETF participated in 54.36% of S&P 500 Index downside but only 30.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 30.54%
- Участие в снижении
- 54.36%
Комиссия
Комиссия QRMI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRMI имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 10.58 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.97 | $2.06 | $2.13 | $1.84 | $0.78 |
Дивидендный доход | 12.42% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $1.09 | ||||
| 2025 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.97 |
| 2024 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $2.06 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.13 |
| 2022 | $0.14 | $0.08 | $0.22 | $0.04 | $0.03 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $1.84 |
| 2021 | $0.07 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.95%дек. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.43%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 8mo 2d | 10mo 1dфевр. 2025 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.04%март 2026 г. | 2mo | 1mo 9d | 3mo 9dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.96%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-1.88%янв. 2025 г. | 6d | 2d | 8dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QRMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -56.78% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.10% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -18.90% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.17% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.69% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.14% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRMI
Добавьте Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRMI