Сравнение QRMI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QRMI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или JEPI.
Основные характеристики
| QRMI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.15% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 7.06% |
| Макс. просадка | -20.94% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QRMI и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и JEPI
С начала года, QRMI показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и JEPI
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и JEPI
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 11.92% | 12.45% | 10.66% | 3.36% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и JEPI
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и JEPI
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.