PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.88%
21.04%
QRMI
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.89

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.37

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

QRMI:

1.20

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.85

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.54

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

QRMI:

2.29%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

QRMI:

-7.08%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


QRMI

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и JEPI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.89
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.37
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.20
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.85
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.54
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.41
QRMI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и JEPI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.80%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и JEPI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-7.02%
QRMI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и JEPI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.34%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
11.06%
QRMI
JEPI