Сравнение QRMI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QRMI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -18.50% | -1.88% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и JEPI
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QRMI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QRMI
JEPI
Сравнение QRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.83 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.04 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и JEPI
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и JEPI
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -13.71% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -10.28% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -4.53% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.07% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.12% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и JEPI
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.90% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.36% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 13.24% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 11.06% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.88% | -2.42% |