PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и XRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
1.51%
QRMI
XRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.86

XRMI:

0.89

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.34

XRMI:

1.29

Коэф-т Омега

QRMI:

1.19

XRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.83

XRMI:

0.81

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.38

XRMI:

3.12

Индекс Язвы

QRMI:

2.33%

XRMI:

2.17%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

XRMI:

7.64%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

XRMI:

-15.30%

Текущая просадка

QRMI:

-6.97%

XRMI:

-6.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRMI показывает доходность -4.18%, а XRMI немного ниже – -4.20%.


QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRMI

С начала года

-4.20%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и XRMI

И QRMI, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.86
XRMI: 0.89
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.34
XRMI: 1.29
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.19
XRMI: 1.18
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.83
XRMI: 0.81
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.38
XRMI: 3.12

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.89
QRMI
XRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и XRMI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что сопоставимо с доходностью XRMI в 12.81%


TTM2024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.78%11.81%12.45%10.66%3.36%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.81%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и XRMI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.97%
-6.67%
QRMI
XRMI

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и XRMI

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
4.49%
QRMI
XRMI