PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRMI с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с QYLG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

QRMI и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или QYLG.

Корреляция

Корреляция между QRMI и QYLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.88%
19.72%
QRMI
QYLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.89

QYLG:

0.45

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.37

QYLG:

0.78

Коэф-т Омега

QRMI:

1.20

QYLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.85

QYLG:

0.46

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.54

QYLG:

1.79

Индекс Язвы

QRMI:

2.29%

QYLG:

5.34%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

QYLG:

21.35%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

QYLG:

-29.98%

Текущая просадка

QRMI:

-7.08%

QYLG:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -7.93%.

QRMI

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLG

С начала года

-7.93%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRMI и QYLG

И QRMI, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.89
QYLG: 0.45
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.37
QYLG: 0.78
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.20
QYLG: 1.12
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.85
QYLG: 0.46
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.54
QYLG: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QYLG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.45
QRMI
QYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QYLG

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что меньше доходности QYLG в 28.48%

TTM20242023202220212020
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.80%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		28.48%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QYLG

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-12.28%
QRMI
QYLG

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.34%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
14.89%
QRMI
QYLG