Сравнение TLTI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
TLTI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и PAPI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
TLTI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
TLTI
PAPI
Сравнение TLTI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.22 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.19 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.01 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и PAPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и PAPI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и PAPI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -14.27% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -11.59% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.89% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.57% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.73% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и PAPI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.14% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.50% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 14.11% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.95% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.95% | -0.45% |