PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 12.39% for PAPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и PAPI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%-3.27%

Correlation

The correlation between TLTI and PAPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов TLTI и PAPI

Секторы
TLTI
PAPI

Технологии

35.6%
12.5%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.5%
10.7%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
11.6%

Коммунальные услуги

2.4%
10.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.8%

Технологии

TLTI
35.6%
PAPI
12.5%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
PAPI
9.9%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
PAPI
12.1%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
PAPI
10.7%

Промышленность

TLTI
8.3%
PAPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
PAPI
10.1%

Энергетика

TLTI
3.5%
PAPI
11.6%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
PAPI
10.1%

Недвижимость

TLTI
1.9%
PAPI

-

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
PAPI
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

TLTI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.82

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.81

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

4.90

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.88

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TLTI и PAPI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-14.27%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.86%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.06%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.73%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и PAPI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.23%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.00%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.55%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.76%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

11.76%

-0.61%

Сравнение комиссий TLTI и PAPI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и PAPI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PAPI в 7.62%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and PAPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PAPI leads with 12.39% vs 6.68% for TLTI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.39% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 6.31% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.29% for PAPI.

PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор