PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с MP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с MP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while MP (MP Materials Corp.) is a stock. Over the past 5 years, TLTE returned 7.58%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 35.69%.

TLTE

1 день
-1.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.90%
1 год
48.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.66%

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и MP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		24.39%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%29.67%
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%

Correlation

The correlation between TLTE and MP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.41

The correlation between TLTE and MP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с VTITLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB

Доходность на риск

TLTE vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.27

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.17

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.96

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

6.77

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TLTE и MP

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и MP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-81.99%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-53.79%

+40.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-59.47%

+42.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-81.99%

+48.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-30.51%

+29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-42.63%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

31.40%

-28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и MP

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 8.05%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

21.38%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

50.40%

-34.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

93.94%

-75.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

69.57%

-52.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

72.60%

-54.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и MP

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.02%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and MP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (21.38%) compared to TLTE (8.05%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs MP's -81.99%.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и MP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор