PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLTE с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTE и MP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TLTE и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.56%
58.40%
TLTE
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTE:

0.58

MP:

-0.22

Коэф-т Сортино

TLTE:

0.88

MP:

0.07

Коэф-т Омега

TLTE:

1.11

MP:

1.01

Коэф-т Кальмара

TLTE:

0.45

MP:

-0.16

Коэф-т Мартина

TLTE:

2.14

MP:

-0.50

Индекс Язвы

TLTE:

3.81%

MP:

25.54%

Дневная вол-ть

TLTE:

14.06%

MP:

57.40%

Макс. просадка

TLTE:

-44.21%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

TLTE:

-10.12%

MP:

-72.81%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -20.20%.


TLTE

С начала года

4.61%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-0.27%

1 год

6.73%

5 лет

3.19%

10 лет

3.64%

MP

С начала года

-20.20%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

15.79%

1 год

-20.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLTE c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.58-0.22
Коэффициент Сортино TLTE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.880.07
Коэффициент Омега TLTE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.01
Коэффициент Кальмара TLTE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45-0.16
Коэффициент Мартина TLTE, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.14-0.50
TLTE
MP

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MP равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
-0.22
TLTE
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и MP

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.69%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%0.83%
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и MP

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-72.81%
TLTE
MP

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и MP

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.44%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.44%
21.89%
TLTE
MP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab