Сравнение TLTE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или FXAIX.
Основные характеристики
| TLTE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.83% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.13% |
| Макс. просадка | -44.21% | -33.79% |
| Текущая просадка | -6.01% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и FXAIX
С начала года, TLTE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.72% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и FXAIX
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и FXAIX
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и FXAIX
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и FXAIX
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.