Сравнение TLTE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLT.
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLT
Основные характеристики
TLTE:
-0.23
TLT:
0.09
TLTE:
-0.20
TLT:
0.22
TLTE:
0.97
TLT:
1.02
TLTE:
-0.22
TLT:
0.03
TLTE:
-0.63
TLT:
0.17
TLTE:
5.80%
TLT:
7.12%
TLTE:
16.20%
TLT:
14.13%
TLTE:
-44.21%
TLT:
-48.35%
TLTE:
-16.35%
TLT:
-40.31%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.95% против -1.08% соответственно.
TLTE
-5.97%
-10.24%
-15.63%
-3.79%
7.37%
1.95%
TLT
4.18%
0.29%
-3.03%
2.64%
-9.05%
-1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTE и TLT
TLTE
TLT
Сравнение TLTE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TLT в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.97% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.