Сравнение TLTE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.85% против -1.39% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TLTE vs. TLT — Ранг доходности на риск
TLTE
TLT
Сравнение TLTE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.10 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.06 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -0.13 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -48.35% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.23% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -43.70% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -48.35% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -40.23% | +30.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -13.62% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.71% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 6.61% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 11.40% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.88% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.93% | +3.30% |