Сравнение TLTE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLT.
Основные характеристики
| TLTE | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | -7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | -9.15% |
| Дох-ть за 3 года | -3.18% | -11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | -4.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 13.16% | 16.65% |
| Макс. просадка | -44.21% | -48.35% |
| Current Drawdown | -11.44% | -42.41% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLT
С начала года, TLTE показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью TLT в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.91% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.