Сравнение TLTE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLT.
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLT
Основные характеристики
TLTE:
0.58
TLT:
-0.54
TLTE:
0.88
TLT:
-0.66
TLTE:
1.11
TLT:
0.93
TLTE:
0.45
TLT:
-0.17
TLTE:
2.14
TLT:
-1.13
TLTE:
3.81%
TLT:
6.75%
TLTE:
14.06%
TLT:
14.28%
TLTE:
-44.21%
TLT:
-48.35%
TLTE:
-10.12%
TLT:
-42.06%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.64% против -0.87% соответственно.
TLTE
4.61%
-0.91%
-0.27%
6.73%
3.19%
3.64%
TLT
-7.02%
-1.53%
-3.76%
-6.64%
-5.98%
-0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TLT в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.69% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLT
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.44%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.