Сравнение TLTE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLT.
Основные характеристики
| TLTE | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.62% | -4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 20.79% | 6.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.81% | -12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | -5.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.88% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 5.99% |
| Дневная вол-ть | 13.95% | 15.13% |
| Макс. просадка | -44.21% | -48.35% |
| Текущая просадка | -4.10% | -40.52% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLT
С начала года, TLTE показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.88% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TLT в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.62% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLT
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.87%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.