Сравнение TLTE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
TLTE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или VWO.
Основные характеристики
| TLTE | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.83% | 4.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 4.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 14.51% |
| Макс. просадка | -44.21% | -67.68% |
| Текущая просадка | -6.01% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и VWO
С начала года, TLTE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и VWO
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и VWO
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VWO в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и VWO
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и VWO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.