PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

TLTE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		4.89%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTE имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции VWO немного отстают с 7.73%.

TLTE

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.89%
6 месяцев
8.12%
1 год
31.58%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.41%
10 лет*
7.86%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с FXAIXTLTE с AVES
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий TLTE и VWO

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

TLTE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.78

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

6.68

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между TLTE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и VWO

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.58%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и VWO

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-67.68%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.17%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-32.80%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-36.39%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-8.80%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-15.93%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.27%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и VWO

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

7.39%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.26%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.85%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.20%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.18%

-0.95%