Сравнение TLTE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
TLTE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или VWO.
Корреляция
Корреляция между TLTE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и VWO
Основные характеристики
TLTE:
0.69
VWO:
1.12
TLTE:
1.02
VWO:
1.64
TLTE:
1.13
VWO:
1.20
TLTE:
0.59
VWO:
0.82
TLTE:
1.82
VWO:
3.41
TLTE:
5.21%
VWO:
4.78%
TLTE:
13.83%
VWO:
14.64%
TLTE:
-44.21%
VWO:
-67.68%
TLTE:
-6.16%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTE показывает доходность 5.49%, а VWO немного ниже – 5.36%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.08% соответственно.
TLTE
5.49%
3.99%
1.67%
8.69%
5.61%
3.67%
VWO
5.36%
4.65%
5.75%
15.17%
5.38%
4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и VWO
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTE и VWO
TLTE
VWO
Сравнение TLTE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и VWO
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.54% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и VWO
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и VWO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.