Сравнение MP с USAR
MP (MP Materials Corp.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned 211.59% vs 208.15% for USAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 135.13%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 135.13%
- 6 месяцев
- 99.57%
- 1 год
- 208.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -20.15% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 135.13% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
Correlation
The correlation between MP and USAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.36 |
Over the past year, MP and USAR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
USAR:
-$4.85
MP:
30.21
USAR:
7.51
MP:
$305.30M
USAR:
$319.83M
MP:
$25.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$1.52M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. USAR — Ранг доходности на риск
MP
USAR
Сравнение MP c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.03 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.02 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.71 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MP и USAR
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -69.23% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -69.23% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -27.66% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -18.60% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 41.62% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и USAR
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 21.38%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 30.06%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 30.06% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 81.05% | -30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 122.97% | -29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 104.42% | -34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 104.42% | -31.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и USAR
Ни MP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and USAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (30.06%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs USAR's -69.23%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор