Сравнение MP с USAR
MP (MP Materials Corp.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned -29.95% vs 21.44% for USAR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MP и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 44.20%.
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.48M | $271.86M | $336.98M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам MP и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 107.22% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
Correlation
The correlation between MP and USAR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MP and USAR shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.53B
USAR:
$2.28B
MP:
-$0.57
USAR:
-$4.98
MP:
19.58
USAR:
4.48
MP:
$305.30M
USAR:
$319.83M
MP:
$25.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$1.52M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. USAR — Ранг доходности на риск
MP
USAR
Сравнение MP c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.47 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и USAR
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -69.23% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.38% | -69.23% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -55.64% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -42.08% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 46.13% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и USAR
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.76%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 26.11% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 72.31% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 116.16% | -40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.13% | 152.61% | -82.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.51% | 152.61% | -80.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и USAR
Ни MP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and USAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (26.11%) compared to MP (22.76%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор