Сравнение MP с USAR
MP (MP Materials Corp.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned 61.11% vs 82.68% for USAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MP и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 92.35%.
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- 92.35%
- 6 месяцев
- 62.23%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 107.22% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 92.35% | 16.32% |
Correlation
The correlation between MP and USAR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between MP and USAR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
USAR:
-$4.85
MP:
25.95
USAR:
6.14
MP:
$305.30M
USAR:
$319.83M
MP:
$25.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$1.52M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. USAR — Ранг доходности на риск
MP
USAR
Сравнение MP c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.96 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и USAR
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -69.23% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -69.23% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -40.82% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -40.85% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 42.35% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и USAR
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 20.87%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 31.81% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.41% | 78.66% | -27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.72% | 121.21% | -29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.59% | 157.36% | -87.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 157.36% | -84.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и USAR
Ни MP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and USAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (31.81%) compared to MP (20.87%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор